中小企业贷款偿还能力预警研究

发布时间：2017-05-04 03:08

  本文关键词：中小企业贷款偿还能力预警研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：目前,全球经济、金融环境正经历快速复杂的动态变化,令银行面临着比以往更加严峻的挑战。本文以银行存在的八大信贷风险之一:中小企业信贷风险为切入点,阐述了中小企业存在的先天不足,接着从实际出发,选取中小企业发生信贷风险前有显著预警作用的且敏感度较高的指标,运用系统动力学的方法,结合文献研究的结果,构建反映企业系统动力学模型,完整全面地描述中小企业信贷风险的演变过程及发展路径及变量间的相互关系,并构建反映信贷风险预警指标的系统流图。然后通过获取企业历年的财务数据对流位变量进行赋值,同时计算常量,并得出相应的表函数,之后运用Vensim软件进行仿真模拟,首先是对模型的合理有效性进行相关的历史检验,通过检验后预测中小企业在未来几年的关键财务预警指标变化情况,并将2014年《企业绩效评价标准值》作为预警阈值,分析预测数据与预警标准值的关系,确定企业所存在的风险大小,这样我们就构建一个完整全面的风险预警系统。通过此系统我们可以确定企业各项能力是否正常及可能存在的问题,从而得出企业未来是否应该得到银行贷后部门的重点关注。最后本文选择江西当地知名的M企业来验证模型的有效性,将系统运用到实际的企业中,在实际的运用中不断调适模型,使模型更符合企业的现实状况,并得出结论:M企业获利和偿债能力表现良好,各项财务指标均处于行业平均及以上,而营运能力则存在一定的风险,尤其是存货及总资产的运营效率,在未来五年内,银行应对其保持持续跟踪监测,并且可以每个季度都对对营运能力的指标进行评测,防止其突然恶化,引发获利能力和偿债能力的风险。
【关键词】：中小企业 信贷风险 财务危机 银行 预警系统 系统动力学
【学位授予单位】：南昌大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F275;F832.4
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 第1章 绪论7-17
• 1.1 选题背景与意义7-9
• 1.1.1 选题背景7-8
• 1.1.2 选题意义8-9
• 1.2 文献综述9-12
• 1.2.1 国外研究情况9-10
• 1.2.2 国内研究情况10-11
• 1.2.3 研究综述小结11-12
• 1.3 主要研究内容与研究方法12-15
• 1.3.1 研究内容12-13
• 1.3.2 研究方法13
• 1.3.3 论文结构与研究的技术路线13-15
• 1.4 论文可能取得的创新之处15-17
• 第2章 相关理论简述17-22
• 2.1 相关概念17-18
• 2.1.1 中小企业17
• 2.1.2 系统动力学17-18
• 2.2 系统动力学的优势18-19
• 2.3 系统动力学建模特点19
• 2.4 建立模型的一般步骤19-21
• 2.5 SD用于信贷风险预警的可行性分析21
• 2.6 本章小结21-22
• 第3章 中小企业贷款风险预测模型的构建22-40
• 3.1 基于系统动力学的预测模型目标22
• 3.2 确定系统边界22-23
• 3.3 预测指标的选择23
• 3.4 子系统的构建23-38
• 3.4.1 企业获利能力子系统24-29
• 3.4.2 企业偿债能力子系统29-35
• 3.4.3 企业营运能力子系统35-37
• 3.4.4 预测指标的流图37-38
• 3.5 系统警界线/阈值的选择38-39
• 3.6 本章小结39-40
• 第4章 预测模型的实证应用40-57
• 4.1 M股份有限公司简介40-41
• 4.2 模型基本模拟的假设与参数的估计41-47
• 4.2.1 模型假设41-44
• 4.2.2 相关参数及表函数的确定:44-47
• 4.3 模型的检验47-50
• 4.3.1 直观检验47-48
• 4.3.2 单位一致性检验48
• 4.3.3 历史数据检验48-50
• 4.4 仿真预测结果及分析50-54
• 4.4.1 仿真预测结果50
• 4.4.2 模型结果的预警分析50-51
• 4.4.3 盈利能力的分析51-52
• 4.4.4 偿债能力的分析52
• 4.4.5 营运能力分析52-54
• 4.5 银行应对中小企业信贷风险的对策54-56
• 4.6 本章小结56-57
• 第5章 结论与展望57-59
• 5.1 全文总结57-58
• 5.2 不足与展望58-59
• 致谢59-60
• 参考文献60-62

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 隋剑雄,林琪;试论我国商业银行信贷风险预警系统的建立[J];金融论坛;2004年08期

2 员晓兰;;谈开放经济条件下的企业盈利能力[J];东北农业大学学报(社会科学版);2005年01期

3 迟英庆;“知识人、企业知识人”假说的系统动力学分析[J];江西师范大学学报;2005年01期

4 张雪梅;;企业盈利能力如何影响现金持有量——以中国网络游戏行业为例[J];上海管理科学;2011年03期

5 高杰英,李岩璞;浅议建立我国商业银行内部信用评级体系[J];新金融;2003年10期

6 陈春亚;蔡彭真;;关于中小企业投资的风险及规避探究[J];中国商贸;2010年20期

7 郑志元;;中小企业信贷风险管理新模式[J];中国内部审计;2011年01期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 全怀周;企业生命周期的系统管理理论研究[D];天津大学;2004年

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 苟于国;我国商业银行中小企业贷款信用风险度量系统研究与设计[D];西南财经大学;2011年

  本文关键词：中小企业贷款偿还能力预警研究，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：344272