时序IO与AO型异常值稳健联合检测法及其应用

发布时间：2021-11-03 21:09

　　文章分析了基于假设检验的时间序列IO、AO型异常点检测法的不稳健性,并在此基础上构建了IO、AO型异常点稳健联合检测法。模拟和实证分析均表明:相比于传统检测法,提出的稳健联合检测法对异常点检测能力显著提高,并且能更好地捕捉到我国金融市场的异常特点。 

【文章来源】：统计与决策. 2019,35(07)北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于ARIMA-SVR的水文时间序列异常值检测[J]. 孙建树,娄渊胜,陈裕俊.  计算机与数字工程. 2018(02)
[2]稳健改进的AO型异常点检测法在金融时序中的应用[J]. 王志坚,王斌会.  数理统计与管理. 2016(02)
[3]一种改进的时间序列IO型异常值检测法[J]. 王志坚,王斌会.  统计与决策. 2014(22)
[4]金融时序中异常数据挖掘算法设计及实证分析[J]. 杨虎,李强.  中国管理科学. 2004(03)



本文编号：3474352