连接函数在保险精算中的应用

发布时间：2021-12-17 01:54

　　连接函数是一种刻画多维随机变量之间的相依结构的函数。与联合分布相比，连接函数具有非常明显的优势，它将联合分布中边缘分布和相依结构分离开来，可以更清晰地研究随机变量之间的相依性质。同时，通过连接函数还可以更加灵活的构建多维分布函数。另外，连接函数还可以构造多种适用性很广的相依度量。由于连接函数优良的性质和巨大的应用潜力，很多国内外学者都致力于连接函数的理论与应用研究，完成了很多卓有成效的工作。在国外，连接函数的应用也日趋成熟，特别是将连接函数应用在金融、保险领域内，已经取得了丰硕的成果。然而国内大多数有关连接函数在保险领域内的应用研究都集中在破产理论研究方面，很少有将连接函数应用于精算实务的研究成果。同时又考虑到目前中国现行财务制度下提取的准备金与国际准则相比明显不足的现状，本文将连接函数应用于未到期责任准备金计算中。本文主要内容以及研究结果：1.首先介绍连接函数的定义和基本定理，然后给出几类常见的连接函数，最后介绍三种由连接函数构造的相依度量并给出常见连接函数的相依度量的具体表达式。2.分析了阿基米德连接函数的性质和特点，并着重分析了Clayton连接函数的特点以及建模适用范围，最后给... 

【文章来源】：重庆理工大学重庆市

【文章页数】：36 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

高斯连接函数三维图(ρ=0.7)

高斯连接函数的密度函数等高线图(ρ=0.7)

t连接函数三维图(ρ=0.7,ν=5)

【参考文献】：
期刊论文
[1]On the Distributions of Two Classes of Multiple Dependent Aggregate Claims[J]. Kam C.Yuen.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2008(04)
[2]基于copula函数的保险准备金的确定方法[J]. 梁冯珍,史道济.  统计与决策. 2006(24)
[3]我们应该选用什么样的相关性指标?[J]. 张尧庭.  统计研究. 2002(09)
[4]谈我国保险业发展中的几个问题[J]. 赵卫星.  保险研究. 1997(12)



本文编号：3539197