资本监管对我国商业银行信贷期限结构的影响研究

发布时间：2017-05-18 12:23

  本文关键词：资本监管对我国商业银行信贷期限结构的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：银行业的安全和稳定关乎着一个国家的经济命脉,近年来,我国一直积极遵循巴塞尔委员会的监管理念,逐步完善商业银行的资本监管框架。2007年后,我国的资本监管进入了一个新阶段,监管力度明显增强,商业银行资本充足率水平显著提升且基本满足8%的最低监管要求。然而,大量实例证明,商业银行会以收缩贷款的方式来满足日益严格的资本监管要求,进而导致国内经济衰退。而中长期贷款和短期贷款对宏观经济的影响是不同的,此前的文献研究大多围绕资本监管对信贷总量影响展开,很少关注信贷期限结构的变化。因此,在商业银行已达到8%最低要求的新资本监管阶段,研究资本充足率变化对商业银行不同期限贷款的影响程度具有重要意义。本文在理论分析、统计观察的基础上,以2007-2014年期间我国11家上市商业银行半年度数据为研究样本,建立面板数据的线性回归模型,实证检验资本监管对银行信贷期限结构的影响。主要包括:(1)分别研究资本监管对总贷款、中长期贷款、短期贷款规模和中长期贷款占比的影响程度。(2)在上述四个研究角度中,分别引入两组资本监管的代理变量,一是实际资本充足率,二是3种不同资本充足率水平下商业银行承受的监管压力,对资本监管进行较全面的模拟。(3)对样本银行按照是否国内系统重要性银行进行了分类检验,并对结果进行比较分析。结果表明,商业银行为了提高当期资本充足率水平,会减少总贷款、中长期贷款和短期贷款,中长期贷款占比也是逐渐下降,表明中长期贷款的下降幅度比短期贷款更大。而系统重要性银行和一般性银行在资本监管要求不同时,信贷期限结构变化也有所区别。最后,本文分别从商业银行和监管部门两个主体出发,提出切实可行的政策建议。
【关键词】：资本监管 信贷期限结构 资本充足率
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4;F832.1
【目录】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 绪论9-25
• 1.1 研究背景及意义9-13
• 1.1.1 研究背景9-11
• 1.1.2 研究意义11-13
• 1.2 国内外文献综述13-21
• 1.2.1 银行资本监管的必要性和有效性13-15
• 1.2.2 资本监管对商业银行信贷总量的影响研究15-18
• 1.2.3 资本监管对商业银行风险偏好的影响研究18-19
• 1.2.4 商业银行信贷期限结构相关研究19-20
• 1.2.5 文献评述20-21
• 1.3 研究方法与结构安排21-25
• 1.3.1 研究方法21-22
• 1.3.2 研究框架22-23
• 1.3.3 创新与不足23-25
• 第2章 资本监管影响商业银行信贷期限结构的理论分析25-35
• 2.1 银行资本监管的相关理论25-27
• 2.1.1 银行资本监管的内涵25
• 2.1.2 国际资本监管的演变25-27
• 2.2 商业银行信贷期限结构的相关理论27-31
• 2.2.1 信贷期限结构的内涵27-29
• 2.2.2 商业银行信贷期限结构配置的影响因素29-31
• 2.3 资本监管影响银行信贷期限结构的理论分析31-35
• 2.3.1 资本监管影响信贷总量32-33
• 2.3.2 资本监管影响信贷期限结构33-35
• 第3章 资本监管和商业银行信贷期限结构变动的统计观察35-45
• 3.1 我国商业银行资本监管的统计观察35-40
• 3.1.1 我国商业银行监管制度发展历程35-38
• 3.1.2 我国商业银行资本充足率情况38-40
• 3.2 我国商业银行信贷期限结构的统计观察40-45
• 3.2.1 我国商业银行信贷总量情况40-42
• 3.2.2 我国商业银行信贷期限结构情况42-45
• 第4章 资本监管影响商业银行信贷期限结构的实证研究45-69
• 4.1 样本选取及数据来源45
• 4.2 变量设置45-50
• 4.2.1 被解释变量45-46
• 4.2.2 解释变量46-48
• 4.2.3 控制变量48-50
• 4.3 模型设立50-52
• 4.3.1 资本监管对总贷款规模影响的模型51
• 4.3.2 资本监管对中长期贷款规模影响的模型51
• 4.3.3 资本监管对短期贷款规模影响的模型51-52
• 4.3.4 资本监管对中长期贷款占比影响的模型52
• 4.4 资本监管对信贷期限结构影响的实证分析52-69
• 4.4.1 描述性统计结果分析52-54
• 4.4.2 平稳性检验54-55
• 4.4.3 模型回归形式检验55-56
• 4.4.4 实证结果与原因分析56-65
• 4.4.5 实证结论65-69
• 第5章 结论与政策建议69-77
• 5.1 主要结论69-70
• 5.2 政策建议70-77
• 5.2.1 从商业银行层面70-75
• 5.2.2 从监管部门层面75-77
• 参考文献77-82
• 攻读硕士学位期间发表的论文82-83
• 致谢83-84

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 吴俊;康继军;张宗益;;中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究——兼论巴塞尔协议在我国的实施效果[J];财经研究;2008年01期

2 曹艳华;;资本监管压力下的商业银行风险承担行为——基于不同性质商业银行(2004～2007)的比较研究[J];金融论坛;2009年05期

3 王胜邦;陈颖;;中国商业银行资本监管:制度变迁和效果评价[J];国际金融研究;2009年05期

4 童士清;中长期贷款:增长态势与因果逻辑[J];广东金融学院学报;2004年04期

5 许友传;;资本约束下的银行资本调整与风险行为[J];经济评论;2011年01期

6 黄宪,马理,代军勋;资本充足率监管下银行信贷风险偏好与选择分析[J];金融研究;2005年07期

7 黄宪;吴克保;;我国商业银行对资本约束的敏感性研究——基于对中小企业信贷行为的实证分析[J];金融研究;2009年11期

8 闫丽瑞;;资本监管对商业银行信贷行为的影响研究[J];宏观经济研究;2014年05期

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 余克波;资本充足率监管对我国商业银行信贷扩张的影响研究[D];新疆财经大学;2012年

2 黄继丹;信贷期限结构对宏观经济影响的实证研究[D];西南财经大学;2013年

3 杜正中;资本监管对我国商业银行信贷影响的研究[D];首都经济贸易大学;2014年

  本文关键词：资本监管对我国商业银行信贷期限结构的影响研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：376076