基于Bootstrap的扩散过程检验

发布时间：2017-05-19 18:22

  本文关键词：基于Bootstrap的扩散过程检验，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在金融研究领域,关于扩散模型检验方面的研究相对较少。模型的错误设定往往导致错误的统计推断,这可能会引起套期保值、资产定价和风险管理上的偏差。因此,针对扩散过程找到一种有效的检验方法是十分必要的。本文在Corradi (2005)和Bhardwaj(2008)关于扩散模型设定检验理论的基础上进行改进。首先,针对区块Bootstrap方法仅适用于有平稳分布的过程,及检验统计量分位数的确定方法不合理等缺陷,提出了条件Bootstrap方法。讨论了基于条件Bootstrap检验统计量的渐近分布。其次,将上述模型设定检验的条件Bootstrap方法推广到两个扩散模型的比较问题,通过比较两段样本的经验条件分布函数,建立检验统计量,并利用条件Bootstrap方法得到了检验统计量的渐进分布。通过对几何布朗运动与CIR模型的模拟分析,考察了条件Bootstrap检验法的水平与功效。
【关键词】：扩散过程 模型设定检验 条件Bootstrap 区块Bootstrap
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F830.9;F224
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1 绪论6-12
• 1.1 研究背景6-7
• 1.2 国内外研究现状7-11
• 1.3 本文的主要工作11-12
• 2 典型扩散模型及应用12-15
• 3 基于区块Bootstrap的模型设定检验15-23
• 3.1 基于累积分布函数的检验15-19
• 3.2 基于条件分布的检验19-23
• 4 基于条件Bootstrap的扩散模型设定检验23-32
• 4.1 条件Bootstrap方法的提出23-29
• 4.2 几何布朗运动模型设定检验29-32
• 5 基于条件Bootstrap的两段扩散过程检验32-39
• 5.1 两段扩散过程检验的理论分析32-36
• 5.2 模拟验证36-39
• 结论39-40
• 致谢40-41
• 参考文献41-44
• 附录44-49

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前4条

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中国博士学位论文全文数据库 前10条

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本文编号：379482