交易对手信用风险的度量及其防范

发布时间：2017-06-02 01:19

  本文关键词：交易对手信用风险的度量及其防范，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险,本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,详细总结了交易对手信用风险的概念和特征,分析比较了度量交易对手信用风险的模型,并对如何防范交易对手信用风险进行了研究。
【作者单位】： 国务院发展研究中心金融研究所;重庆大学经济与工商管理学院;北京大学经济学院;中国银监会;
【关键词】： 风险管理 非内部模型法 内部模型法 信用估值调整模型 交易账户
【分类号】：F830;F224
【正文快照】： 一、前言场外衍生品和证券融资交易等业务的快速发展是此次金融危机前金融体系的主要特点之一,这些交易不仅为金融机构带来了较高的杠杆,还使其面临较大的交易对手信用风险(counterparty creditrisk)。危机中,大量复杂金融工具的交易对手违约,造成抵押品抛售,抵押品价值的下跌

【共引文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 刘志超;基于信用违约互换定价理论的商业银行信用风险管理研究[D];五邑大学;2013年

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本文编号：413935