我国城市群商品住宅价格传导与波动性外溢研究

发布时间：2017-06-29 15:00

  本文关键词：我国城市群商品住宅价格传导与波动性外溢研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文分别研究了我国三个典型城市群(京津冀、长三角和珠三角)区域城市商品住宅价格的长期均衡关系和短期动态时变波动性外溢特征。Johansen协整检验表明三者所辖城市的商品住宅价格均存在显著的协整关系。建立DCC-MGARCH模型实证研究表明:三者所辖城市的商品住宅收益率动态条件相关系数与动态条件方差均呈明显的时变特征,存在波动性外溢效应;且京津冀商品住宅市场的分异性最强,长三角次之,珠三角最弱;"限购令"的实施对京津冀、珠三角城市间的波动性外溢效应影响不显著,对长三角产生了负面影响。交换三者的核心城市构建6个参照组发现长期均衡关系均能通过检验,但波动性外溢效应明显减弱;替换三者的非核心城市构建3个参照组发现长期均衡关系被部分破坏,波动性外溢效应亦显著减弱。
【作者单位】： 中央财经大学管理科学与工程学院;
【关键词】： 城市群 商品住宅 DCC-MGARCH 波动性外溢
【基金】：国家自然科学基金项目(71271223)
【分类号】：F299.23
【正文快照】： 引言房地产经济学通常认为城市商品住宅因其不可移动性而呈现典型的区域性市场特征,各区域市场受城市经济基本面和自然禀赋等因素影响表现出明显的异质性。但由于城市间资本流动、产业融合、人口迁移、信息和预期传导等共同作用,不能排斥区域商品住宅市场产生价格的空间关联。

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