利率市场化下商业银行效率及影响因素研究

发布时间：2017-08-07 00:18

  本文关键词：利率市场化下商业银行效率及影响因素研究

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【摘要】：利率市场化改革是我国一系列金融改革中的关键组成,一直广受外界关注。我国利率市场化改革经过多年的摸索已进入到了核心一环——继贷款利率限制被取消之后存款利率上限的取消被提上改革日程,相关规定正在逐步出台和落实。存贷业务历来是决定商业银行经营及效率的关键,探讨利率市场化下商业银行效率影响因素及发展方式具有理论和现实双重意义。本文分为理论和实证两大部分,理论方面全面介绍了有关利率市场化和商业银行效率的各方面知识。实证上则应用了2006至2013年间13家上市商业银行的数据对我国商业银行效率进行测算,并在分析结果的基础上结合计量方法讨论了各类因素对效率的影响。文章共分为六章,采用总分总的结构模式。第一章提出论文研究背景及意义,在回顾中外学者对商业银行效率的研究成果后进行了文献综述,同时也指出了本文的结构框架及写作目的。第二章中系统论述了我国的利率市场化的具体内容及商业银行效率有关情况。本章首先探讨和解读了我国利率市场化的政策目标、发展历史及对我国金融银行业的影响意义等方面。随后介绍了财务指标分析法、简单函数分析法和前沿效率分析法等商业银行效率测度方法,最后阐述了生产法、中介法、资产法及一些测度商业银行效率的其他投入产出方法。本章为第四章实证分析做了理论准备。第三章的中心是讨论上章所述利率市场化改革与商业银行效率这两者之间关系,从直接和间接两方面对影响利率市场化下商业银行效率的因素进行归类分析,并着重介绍了存贷利差有关内容。第四章是实证部分,首先利用DEA方法给出了我国商业银行技术效率、纯技术效率、规模效率和Malmquist指数的数值及变动趋势,指出我国商业银行效率水平是较高的且仍有上升空间。在随后的Tobit二阶段回归中参考骆驼原则,使用了资本充足率、不良贷款率、管理水平差异、产权比率和存贷利差这五个指标对商业银行效率进行回归分析。得出资本充足率和不良贷款率与效率负相关,存贷利差与效率正相关,管理及产权比率与效率不相关的结论。第五章是提升商业银行效率的相关建议,在总结我国商业银行运营现状的前提下从宏观和微观两个层面对改进效率提出了一些看法。第六章为全文的一个回顾总结和展望。
【关键词】：利率市场化 商业银行效率 数据包络分析法 存贷利差
【学位授予单位】：江西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F832.5
【目录】：

• 摘要7-8
• Abstract8-10
• 1 导论10-20
• 1.1 研究背景及意义10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 国内外研究文献综述11-18
• 1.2.1 国外商业银行效率的文献研究11-14
• 1.2.2 国内商业银行效率的文献研究14-17
• 1.2.3 现有文献的评价及不足17-18
• 1.3 本文的研究方法与结构18-19
• 1.3.1 研究方法18
• 1.3.2 文章结构18-19
• 1.4 本文创新与不足19-20
• 2 利率市场化及商业银行效率测度的理论和发展20-29
• 2.1 利率市场化的演进20-22
• 2.1.1 利率市场化的发展历程20-22
• 2.1.2 利率市场化的意义22
• 2.2 商业银行效率理论及测度方法的演进22-26
• 2.2.1 商业银行效率23
• 2.2.2 效率测度方法及演进23-26
• 2.3 商业银行效率测算中投入、产出变量的界定26-28
• 2.4 小结28-29
• 3 利率市场化与商业银行效率的关系29-33
• 3.1 利率市场化对银行业的影响29-30
• 3.2 利率市场化的表现形式30-32
• 3.2.1 利率市场化直接体现——存贷利差30-32
• 3.2.2 利率市场化的间接体现32
• 3.3 小结32-33
• 4 利率市场化背景下的商业银行效率的实证分析33-49
• 4.1 模型及变量介绍33-38
• 4.1.1 数据包络模型介绍33-36
• 4.1.2 骆驼原则36-38
• 4.2 DEA-Tobit二阶段模型设定38-39
• 4.2.1 样本说明及数据来源38
• 4.2.2 统计量的选择38-39
• 4.3 DEA实证结果及分析39-43
• 4.3.1 商业银行技术效率分析39-40
• 4.3.2 商业银行纯技术效率分析40-41
• 4.3.3 商业银行规模效率41-43
• 4.3.4 Malmquist指数的动态分析43
• 4.4 Tobit二阶段回归实证结果及分析43-47
• 4.4.1 商业银行Tobit二阶段回归实证44-45
• 4.4.2 利率市场化下商业银行效率影响因素分析45-47
• 4.5 小结47-49
• 5 促进利率市场化下商业银行效率提升的对策49-54
• 5.1 现行商业银行管理中的不足及总结49-50
• 5.2 利率市场化下商业银行效率管理的建议50-53
• 5.3 小结53-54
• 6 结论与展望54-55
• 参考文献55-59
• 附录59-67
• 致谢67-68

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本文编号：632089