基于非线性投资策略的看涨期权定价模型

发布时间：2017-08-07 10:38

  本文关键词：基于非线性投资策略的看涨期权定价模型

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【摘要】：Black-Scholes期权定价理论是假设持有人在期权的有效期内不进行股票交易,然而期权持有人买入期权后还可能在期权的有效期内进行交易的投资策略.假定按照非线性的投资策略持有股票,并给出期权的定价公式,在适当的条件下新期权定价公式退化为经典的定价公式,并且它的价格更便宜.
【作者单位】： 西华师范大学数学与信息学院;
【关键词】： 价值函数 看涨期权 期权的定价模型 股票期权
【基金】：西华师范大学基本科研业务费专项资金资助(14C004) 南充市社科规划一般规划(NC2013B027)
【分类号】：F830.9
【正文快照】： 本文以经典的欧式看涨期权定价理论为基础.在期权的有效期内,当股票的价格上涨并高于看涨期权的敲定价的时候,投资者会随股价的上涨而不断的买入股票,来规避风险.未来的股价高于敲定价的部分由卖方承担,卖方的风险可能非常大.经典定价理论假设的是期权持有人在期权的有效期内

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本文编号：634237