贷款风险信用等级的多阶Markov转移概率估计

发布时间：2017-08-09 00:13

  本文关键词：贷款风险信用等级的多阶Markov转移概率估计

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【摘要】：文章对贷款项目的风险特征、来源和起因进行深度分析,建立了评估指标体系以及风险评级标准,为降低房产开发项目的贷款风险提供更科学的评估策略。提出基于CreditMetrics模型的贷款信用风测模型,利用贷款风险的特征对项目进行风险辨识、估计与评价;构造了贷款项目的风险评价框架,通过定性与定量的分析,对开发项目进行风险评价研究。
【作者单位】： 南京财经大学国际经贸学院;
【关键词】： 商业银行 CreditMetrics模型 开发项目贷款 风险评价
【基金】：江苏省教育厅高校社科项目(2012SJB790022) 江苏高校优势学科建设工程资助项目 江苏现代服务业研究院资助项目
【分类号】：F832.4;F224
【正文快照】： 0引言目前,我国的信用体制以及商业银行的内部信贷体系仍不完善,项目开发者与银行的高度关联性将可能会引起信贷风险。此外,若宏观经济走向、政策以及市场发生变动,可能会对商业银行造成严重的资产流失,变为不良资产。譬如,美国的次贷危机不仅造成部分银行倒闭,而且导致了全球

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 李灏铭;刘力其;;基于CreditMetrics模型的CDS定价研究[J];财经界(学术版);2013年11期

2 邱骏达;闭应洲;王仁民;兰军明;;基于DBT分类算法的银行贷款风险评估[J];广西师范学院学报(自然科学版);2014年02期

3 何湘宁;马成举;;基于K-means聚类算法的银行贷款风险管理分析[J];中国外资;2011年14期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 邱骏达;闭应洲;王仁民;兰军明;;基于DBT分类算法的银行贷款风险评估[J];广西师范学院学报(自然科学版);2014年02期

2 陈琳;焦煜程;;个人住房贷款风险成因分析及对策研究——以C银行H分行营业部为例[J];中国市场;2012年40期

3 庚睿;张广文;高兰;;农村信用社农户不良贷款的影响因素分析——基于时间序列模型[J];中国商贸;2014年06期

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

1 谢冰;;商业银行不良贷款的宏观经济影响因素分析[J];财经理论与实践;2009年06期

2 窦文章;刘西;;基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险[J];改革与战略;2008年10期

3 蔡中华;白学清;;商业银行的不良贷款警戒比率[J];生产力研究;2008年15期

4 邹新月;VaR方法在银行贷款风险评估中的应用[J];统计研究;2005年06期

5 陆静;王捷;;基于超级贝叶斯方法的专家意见先验概率修正研究[J];统计与决策;2013年01期

6 丁东洋;周丽莉;刘乐平;;贝叶斯方法在信用风险度量中的应用研究综述[J];数理统计与管理;2013年01期

7 何湘宁;马成举;;基于K-means聚类算法的银行贷款风险管理分析[J];中国外资;2011年14期

8 邓善科;;我国商业银行贷款风险评估研究[J];现代商业;2009年24期

9 帅青红;方玲;匡远竞;;基于决策树与logistic的上市公司信用评估比较研究[J];西南民族大学学报(人文社会科学版);2013年05期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 王振民;中国商业银行贷款风险分析[D];天津大学;2005年

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本文编号：642656