基于资本充足监管的商业银行信贷行为研究

发布时间：2017-09-02 02:40

  本文关键词：基于资本充足监管的商业银行信贷行为研究

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【摘要】：商业银行资本充足监管一直以来都是《巴塞尔协议》中的核心内容，《巴塞尔协议Ⅲ》更是将资本充足监管要求提到了前所未有的高度。我国《商业银行资本管理办法》实施以来，商业银行的资本充足率目前均已达到较高水平，对商业银行的稳健经营十分有利。但是，资本充足监管要求的提高往往伴随着商业银行的信贷行为偏差，并最终引起信贷紧缩，紧缩程度越大对经济发展的影响就会越大。回顾美国银行业的监管历史不难发现，监管当局进行的资本充足监管确实会通过商业银行的信贷紧缩行为对社会经济产生一定程度的负面影响。因此，在全新一轮资本充足监管开始实施的背景下，，研究我国商业银行在面临资本充足监管压力时具体会产生怎样的信贷行为，又需要采取怎样的措施等问题就十分必要。 本文首先解释了资本充足监管与商业银行信贷行为之间以及商业银行信贷行为与宏观经济运行之间的内在逻辑关系，认为资本充足监管要求的提高会引起商业银行信贷行为发生变化，从而导致信贷紧缩现象的发生，进而对宏观经济运行产生不利影响。其次通过引入美国历史上真实发生的信贷紧缩案例，对其银行业通常采取的应对措施予以归纳。再次对监管当局提升资本充足监管要求是否会影响我国商业银行信贷行为的问题进行了数据分析，分析结果表明，同美国一样，我国商业银行确实在每一次资本充足监管要求提高后都出现了不同程度的信贷紧缩行为。然后运用实证分析方法，研究资本充足监管的提高对商业银行信贷行为具体产生了何种实际影响，根据回归结果可知，资本充足率对商业银行信贷余额对数的回归系数值为-0.000594，表明商业银行为适应监管要求迅速提高自身资本充足率时，会通过信贷行为出现的偏差对信贷供给产生负面影响，且股份制商业银行受到的影响要明显高于大型商业银行。最后根据实证分析的结果，结合美国银行业的实践经验，针对商业银行信贷行为存在的偏差提出相关建议，即商业银行一是需要局部调整自身担保偏好行为使之更为合理，二是应努力消除对非国有企业的信贷歧视行为，三是尽量避免将信贷资金集中于少数几个生产部门当中。此外，商业银行还应通过多种渠道及时补充资本，从根源上解决由于信贷资金不足引起的信贷行为偏差问题，以降低我国商业银行信贷行为在资本充足监管进一步加强之后对经济运行的影响。
【关键词】：资本充足率监管 资本办法 信贷行为 信贷紧缩
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-13
• 1 绪论13-21
• 1.1 选题背景及意义13-14
• 1.2 国内外文献综述14-18
• 1.2.1 国外文献综述14-16
• 1.2.2 国内文献综述16-18
• 1.3 研究思路及方法18-19
• 1.4 主要工作和创新19
• 1.5 论文的基本框架19-21
• 2 基于资本充足监管的商业银行信贷行为理论透析21-29
• 2.1 资本充足监管的理论基础21-24
• 2.1.1 资本的涵义21-22
• 2.1.2 资本充足率的涵义22-23
• 2.1.3 商业银行资本充足监管的界定23-24
• 2.2 商业银行信贷行为的理论基础24-26
• 2.2.1 商业银行信贷行为的涵义24-25
• 2.2.2 商业银行信贷行为的分类25-26
• 2.3 资本充足监管与商业银行信贷行为的逻辑联系26-28
• 2.3.1 信贷紧缩效应26-27
• 2.3.2 货币政策效应27-28
• 2.4 小结28-29
• 3 基于资本充足监管的国外商业银行信贷行为实践与启示29-38
• 3.1 巴塞尔协议中资本充足监管的发展演进29-33
• 3.1.1 巴塞尔Ⅰ中资本充足监管的主要内容29-30
• 3.1.2 巴塞尔Ⅱ中资本充足监管要求的改进30-31
• 3.1.3 巴塞尔Ⅲ中基本充足监管要求的进一步提升31-33
• 3.2 美国资本充足率监管影响信贷行为的案例33-35
• 3.3 美国商业银行应对资本充足监管的经验与启示35-37
• 3.3.1 出售信贷资产35-36
• 3.3.2 增加留存收益36
• 3.3.3 资本套利活动36-37
• 3.4 小结37-38
• 4 基于资本充足监管的我国商业银行信贷行为分析38-46
• 4.1 我国资本充足监管的演变历程38-40
• 4.1.1 《商业银行法》中资本充足监管的相关法规38-39
• 4.1.2 《商业银行资本充足率管理办法》中资本充足监管的规定39
• 4.1.3 《商业银行资本管理办法》中资本充足监管的规定39-40
• 4.2 我国商业银行信贷行为现状分析40-43
• 4.2.1 我国商业银行信贷行为的具体实践40-41
• 4.2.2 我国商业银行信贷行为目前存在的问题41-43
• 4.3 资本充足监管对我国商业银行信贷行为的影响43-45
• 4.3.1 资本充足监管对商业银行信贷总量的影响43-44
• 4.3.2 资本充足监管对商业银行信贷结构的影响44-45
• 4.4 小结45-46
• 5 基于资本充足监管的商业银行信贷行为问题的实证分析46-53
• 5.1 数据来源及处理46-47
• 5.2 回归检验的前期工作47-48
• 5.3 回归结果的形成48-50
• 5.4 回归结果的修正50-52
• 5.5 小结52-53
• 6 资本充足监管背景下商业银行的信贷行为调整对策53-56
• 6.1 调整担保偏好行为53-54
• 6.2 消除信贷歧视行为54
• 6.3 避免信贷集中行为54-55
• 6.4 拓展资本金补充渠道55
• 6.5 小结55-56
• 结论与展望56-57
• 1、结论56
• 2、展望56-57
• 参考文献57-61
• 致谢61-63
• 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况63-64

【参考文献】

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1 刘胤;资本充足率监管与银行行为研究[D];重庆大学;2012年

本文编号：775939