具有违约风险的可转换债券定价模型

发布时间：2017-09-28 12:47

  本文关键词：具有违约风险的可转换债券定价模型

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【摘要】：假定股票价格和企业资产价值均服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下金融市场教学模型,利用保险精算方法,得到双分数布朗运动环境下具有违约风险的可转换债券定价公式.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【关键词】： 双分数布朗运动 可转换债券 违约风险 保险精算
【基金】：陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0862)
【分类号】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 可转换债券是指发行人依照法定程序发行、在双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用保一定时间内依据约定的条件可以转换成股份的公险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下具有违司债券.可转换债券是普通公司债券和认股权证的约风险的可转换债券保险精算价格.组合,兼具债

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本文编号：935944