中国经济对奥肯定律的偏离与失业问题研究

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2003年4月 Zhongguo Jingji Pinglun,ISSN 1536-9056 中国经济对奥肯定律的偏离与失业问题研究1

武汉大学经济发展研究中心 邹薇

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一、引言

奥肯定律是有关实际产出与失业率之间关系的一个重要定律。实现经济增长与降低失业率是两个重要的宏观经济指针。在中国经济中，由于改革前长期实行低工资高就业政策，失业问题基本上被掩盖住了。改革以来，随着国内国外市场竞争的加剧，各种非国有经济的出现和发展，失业问题逐渐公开化。尤其是90年代下半期以来，由于出口下降，国有企业效益低迷，失业和下岗人数日益增多，已经成为不容忽视的宏观经济问题。

奥肯(Okun,A. 1928-1980)研究经济增长与失业率之间关系的出发点是为了测度 “可能的产出额”(potential output)。奥肯认为“可能的产出额”是指“在充分就业条件下整个经济所能生产出来的产出额”，它确立在总需求正好处于失业率4%（美国六十年代自然失业率）的基础上。奥肯定律即奥肯用来测量“可能的产出额”的方法。奥肯把失业率作为一个变量，代表由于资源闲置而对产出额产生的一切影响。他将求出的失业率对自然失业率的偏差给与产出量的损失再加上已达到的实际产出额，便是“可能的产出额”。反过来考虑，奥肯定律反映了失业率给GDP造成的损失(Okun, 1969)。

改进后的奥肯定律有两种基本形式。一是认为只要失业率偏离了自然失业率，就会对经济产生反面影响。方程式如下：u=-αX (其中X为实际GNP变化率，α为系数，u为失业变化率)和（u-u*）=-α((Yp-Y)/Yp) （其中u*为自然失业率，X=(Yp-Y)/Yp,Y为实际产出额，Yp为潜在产出额）。通过美国从1947年第二季度至1960 年第四季度的实际GNP和失业率的变化，奥肯得出: u=-0.3X。即GNP 每增长一个百分点，失业率下降0.3个百分点。

二是为了避免潜在产出额的误差，奥肯定律可表示为实际产出额在一年内持续高于趋势增长率，则失业率会下降。方程式为Δu=-αX+β或 Δu=-α(X-β/α)（其中Δu为失业率的变化，即?u?u?u?1 ,X为产出增长率，用百分数表示，X?(Y?Y?1)/Y?1 β/α为实际产出的趋势增长率，α为系数）。运用美国1962-1988年的资料得到的结果是：Δu=-0.4(y-2.5)。由此，如果某年的产出增长率为4%，则意味着失业率为0.6%；或者还可计算出，若要使失业率下降1%，产出增长率应达到5%(Dornbusch and Fischer,1990,pp.18-19)。

奥肯定律给出了一个特定的增长目标在长期中如何影响失业率的，作为一种经验规则，它说明产出增长率与失业率之间是负相关的，并且在美国经济中得到了良好的印证，以致被上升为定律，影响了美国宏观经济政策的制定。中国经济在持续达到较高增长率的同时，失业率却居高不下，这是否意味着对奥肯定律的偏离？如果是，它背后的经济逻辑是什么？如何通过优化拟合，得出中国经济的奥肯模式？这是本文要研究的问题。

本文通过GNP、GDP与城镇登记失业率建构的模式表明，中国总量经济增长与城镇登记失业率之间的关系明显偏离奥肯定律。因此我们通过对三次产业分别计算，以及使用就业人口指数取代失业率加以修1

本项研究得到了中国国家自然科学基金（#70203008）和中国国家教育部重大课题（JAZJD790022）的资助，特此感谢。作者感谢武汉大学“增长与发展”研讨班和由中国国家科学技术协会主办的“青年科学家论坛”的参与者对本文提出的有益见解和建议。 2

邹薇，女, 经济学博士，武汉大学商学院经济学教授，博士生导师。教育部百所重点人文社科研究基地“武汉大学经济发展研究中心”执行副主任，武汉大学商学院经济系副主任，发展经济学研究所副所长。主要研究涉及经济增长理论、技术创新与制度创新、中国经济的长期动态分析等领域。Email: zouwei@email.whu.edu.cn; zouwei@whu.edu.cn; 湖北武汉, 430072

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正，构造了中国经济的奥肯模式。本文将做如下安排：第二部分根据1980-1996年统计资料，测度中国经济对奥肯定律偏离的程度。第三部分分三次产业构造修正后的中国经济奥肯模式。第四部分讨论在中国各时期的宏观经济政策对奥肯模式的影响。第五部分是结语，同时提出若干政策建议。

二、中国经济对奥肯定律的偏离

本节主要通过对中国1980-1996年间GNP（GDP）与失业率的关系做出回归分析，研究在时间序列中它们的相关性以及回归系数的大小和意义。在经济指针的选取中，GNP、GDP绝对数为名义GNP、名义GDP，失业率为官方公布的城镇登记失业率，其中1989年以前的为城镇待业率。由于1996 年以后国家公布的经济统计资料，尤其是失业率资料，与前几年差异太大，难以保证可比性3，故下面着重考察1980-1996年间的经济运行。

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1996年后乡镇企业中的失业计入城镇失业而不是农村失业，这一变化明显改变了可比的基础。同时自1997到1999年，公布的城镇登记失业率一直为4.2%，与观察到的实际和抽样结果相左。 *1997年《中国统计年鉴》 2

图1. 1980~1996 GNP、GDP绝对值趋势图

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图3. 1980~1996年失业率波动图

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观察图1可知，，中国名义GNP、GDP增长在80年代趋向于一条相对平缓的直线，而90年代，特别

是1992年后则趋向于另一条斜率较大的直线，说明名义GNP、GDP在90年代增幅加大。图2表明， GNP、GDP指数的变动比名义GNP、GDP较为稳定，增长趋势更具规律性。图3的失业率曲线显示，城镇失业率（待业率）于1980年最高为4.9%，随后逐步下降，1985年降至最低点1.8%，1986年至1988年三年内较为稳定，维持在2%的失业率，其后失业率又逐渐波动上扬。另据统计报告，“九五”时期的城镇登记失业率为3.1%。

为了得出潜在产出量和产出缺口的计算公式，我们首先对1980-1996年名义GNP、GDP值做了线性回归，结果非常不显著（R指数分别仅为0.4693和0.4656，在给定显著性水平上t检测或F检测均说明回归模式不显著），原因是80和90年代经济增长发生了变化，需要分别加以研究。为了更好的拟合模型，我们分1980-1989年和1990-1996年两个时段就名义GNP、GDP的值(记为下标a)进行回归分析，所求关系为产出额与时间（年份为T）的关系。结果如下：

1980~1989：α=0.05;t0.025?2.3060;F0.05?5.32 GNPa=8141.5881+1791.0639*(T-1978)

R=0.7931； Sxy=3637.1695； t=2.2891； F=5.24 GDPa=8141.4882+1789.5329*(T-1978)

R=0.7928； Sxy=3638.9657； t=2.2891； F=5.2259 1990~1996：α=0.05;t0.025?2.7764;F0.05?7.71

GNPa=-80093.4362+7883.2657*(T-1978)

R=0.9757； Sxy=3701.7163； t=8.9089； F=79.3168 GDPa=-82264.7552+8044.9371*(year-1978)

R=0.9741； Sxy=3907.2061； t=8.6134； F=74.1909

从1980~1989年的模型来看，回归系数b仍不显著，整个模型也没有显著相关性，但误差减小了，更多的资料（79%）符合这一模型。1990~1995的模型结果显然要好得多，有97%左右的资料落在模型的范围内，回归系数b通过了t检验，整体回归模型具有显著性。同样，下面给出实际GNP、GDP指数（记为下标e）拟合结果以作比较，将包括三个模型：总体模型、1980~1989、1990~1996。

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1980~1996: α=0.05；t0.025?2.1448;F0.05?4.6 GNPe=208.2347+40.1530*(T-1978)

R=0.5619； Sxy=100.0226； t=2.5414； F=6.4589 GDPe=208.5675+40.1317*(T-1978)

R=0.5567； Sxy=101.3181； t=2.5076； F=6.2881 1980~1989: α=0.05；t0.025?2.3060;F0.05?5.32 GNPe=62.6333+18.8333*(T-1978)

R=0.99； Sxy=8.5998； t=19.8913； F=394.01 GDPe=62.6309+18.8291*(T-1978)

R=0.9896； Sxy=8.7679； t=13.5916； F=378.6258 1990~1996: α=0.05；t0.025?2.7764;F0.05?7.71

GNPe=-240.0943+42.7686(T-1978)

R=0.9965； Sxy=7.4842； t=23.9055； F=568.43 GDPe=-264.3333+44.5*(T-1978)

R=0.9991； Sxy=3.8895； t=47.8612； F=2219.3224

可见，利用产出指数所做的模型显示出极强的相关性，分时间段后，模型包括了近99%的资料，估计标准误只有8个百分点左右。这次的模型拟合是较成功的。我们从以上各模型中选出最优拟合：

1980~1989: GNPe=62.6333+18.8333*(T-1978) GDPe=62.6309+18.8291*(T-1978) 1990~1996: GNPe =-240.0943+42.7686*(T-1978) GDPe=-264.3333+44.5*(T-1978)

此模型给出了潜在产出量Yp的数学公式。本文以下分析中的产量缺口即用这一模型的值与实际产出额的偏差得出。公式如下：

产出缺口：X?(Y?Yp)/Yp （1） 产出增长率：Y=（Y-Y-1）/ Y-1 （2） 实际失业率与自然失业率的偏离：plu=u-u* （3） （其中假设自然失业率为平均失业率，即u*=∑u/n=2.44%。n为总劳动力） 失业率的变化率：?u?u?u?1 （4）

由以上公式，计算出各变量的值并列表如下：

从图4中看到，80年产量处于很高的正缺口状态，即实际产出额大大高于潜在产出额，这显然是不符合实际的。出现这一偏差主要是由于80 年的潜在产出额是由80 年代整个经济增长形势所推导出来，因而对前几年都存在数值偏低的情况。在下文分析中，我们将除去偏差过大的80 年统计值，这不影响结论的一般性。1982-86年经济增长速度虽然很高（参表1），但产出水平却一直存在负缺口，在一方面反映了

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