单位根检验的理论及应用研究
发布时间：2021-02-28 14:18
单位根检验是对时间序列进一步分析的基础。自Dickey和Fuller （1979,1981）提出DF单位根检验以来,单位根检验理论得到了深入发展。主要集中于两方面,一是新的参数、半参数以及非参数单位根（平稳性）检验方法的提出；二是单位根（平稳性）检验方法在结构突变、阂值自回归、平滑转换自回归和马尔科夫机制转换等非线性方面的发展。高次趋势特征是宏观经济变量的特征之一,结构突变是其另一重要特征。因此,对带高次趋势和结构突变的单位根检验的研究不仅是单位根检验理论的前沿研究内容之一,而且还将为宏观经济变量的平稳性分析提供理论前提。结构突变可能出现在数据的确定部分,也可能出现在数据的随机部分；随机部分的结构突变一方面体现在自回归系数存在结构突变,另一方面则体现在误差项的方差存在结构突变。这就是本文研究的主要出发点,本文对带高次趋势项和结构突变的单位根检验理论进行了详细讨论,并对Breitung非参数单位根检验进行了扩展和改进。在带高次趋势的单位根检验方面,本文通过对（高次）趋势平稳过程和带（高次）趋势的单位根过程进行比较分析,明确了其各自的时间趋势特征。并以带二次趋势项的ADF单位根检验为例,详...
【文章来源】：华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：232 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 引言
1.1 研究的目的与意义
1.2 文献综述
1.3 本文研究的主要内容和创新点
2 带高次趋势项且确定部分存在结构突变的单位根检验
2.1 （高次）趋势平稳过程和带（高次）趋势的单位根过程
2.2 带高次趋势项的单位根检验
2.3 带高次趋势项和结构突变的单位根检验
2.4 本章研究小结
3 自回归系数存在结构突变的单位根检验
3.1 只考虑自回归系数存在结构突变的单位根检验
3.2 确定部分和自回归系数都存在结构突变的单位根检验
3.3 本章研究小结
4 误差项的方差存在结构突变的单位根检验
4.1 只考虑误差项方差存在结构突变的单位根检验
4.2 确定部分和误差项方差都存在结构突变的单位根检验
4.3 确定部分、自回归系数和误差项方差都存在结构突变的单位根检验
4.4 本章研究小结
5 Breitung非参数单位根检验的一种扩展
5.1 Breitung非参数单位根检验及其存在的问题
5.2 Breitung非参数单位根检验的扩展
5.3 扩展前后Breitung非参数单位根检验的比较分析
5.4 本章研究小结
6 我国宏观经济变量的平稳性检验
6.1 我国宏观经济变量的数据特征
6.2 不考虑结构突变的单位根检验
6.3 考虑结构突变的单位根检验
6.4 我国宏观经济变量的平稳性再分析
6.5 本章研究小结
7 总结与说明
致谢
参考文献
附录1 攻读学位期间发表的论文目录
附录2 主要仿真、估计和检验程序
【参考文献】：
期刊论文
[1]ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究[J]. 张凌翔,张晓峒. 统计研究. 2010(09)
[2]平滑转换自回归模型中线性检验与单位根检验问题研究[J]. 赵春艳. 数量经济技术经济研究. 2010(07)
[3]具有不同转换机制的非线性模型理论与应用研究[J]. 马薇,丰璐. 统计研究. 2010(05)
[4]内生结构突变下的突变点确定方法与单位根检验研究——基于残差平方和最小值确定突变点的比较分析[J]. 聂巧平. 统计研究. 2010(05)
[5]基于OLS退势的单位根检验[J]. 段鹏,张晓峒. 系统工程理论与实践. 2010(05)
[6]考虑结构突变时确定性趋势的估计与单位根检验式的选择——基于可行广义最小二乘估计的分析[J]. 聂巧平. 数量经济技术经济研究. 2010(03)
[7]结构突变对KPSS检验水平与检验功效的影响——基于有限样本情形的模拟及实证研究[J]. 冯蕾,聂巧平. 统计研究. 2009(09)
[8]台湾GDP序列结构突变与经济周期[J]. 胡少东,李非. 台湾研究集刊. 2009(03)
[9]非线性LSTAR模型中的单位根检验[J]. 刘雪燕,张晓峒. 南开经济研究. 2009(01)
[10]单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析——“Perron现象”的进一步研究[J]. 聂巧平,叶光. 统计研究. 2008(09)
博士论文
[1]门限模型及其在我国宏观经济研究中的应用[D]. 刘雪燕.南开大学 2009
[2]我国费雪效应的非参数检验[D]. 陈文静.华中科技大学 2008
硕士论文
[1]中国宏观经济总量波动趋势检验[D]. 袁丽娜.山东大学 2008
本文编号：3055976
【文章来源】：华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：232 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 引言
1.1 研究的目的与意义
1.2 文献综述
1.3 本文研究的主要内容和创新点
2 带高次趋势项且确定部分存在结构突变的单位根检验
2.1 （高次）趋势平稳过程和带（高次）趋势的单位根过程
2.2 带高次趋势项的单位根检验
2.3 带高次趋势项和结构突变的单位根检验
2.4 本章研究小结
3 自回归系数存在结构突变的单位根检验
3.1 只考虑自回归系数存在结构突变的单位根检验
3.2 确定部分和自回归系数都存在结构突变的单位根检验
3.3 本章研究小结
4 误差项的方差存在结构突变的单位根检验
4.1 只考虑误差项方差存在结构突变的单位根检验
4.2 确定部分和误差项方差都存在结构突变的单位根检验
4.3 确定部分、自回归系数和误差项方差都存在结构突变的单位根检验
4.4 本章研究小结
5 Breitung非参数单位根检验的一种扩展
5.1 Breitung非参数单位根检验及其存在的问题
5.2 Breitung非参数单位根检验的扩展
5.3 扩展前后Breitung非参数单位根检验的比较分析
5.4 本章研究小结
6 我国宏观经济变量的平稳性检验
6.1 我国宏观经济变量的数据特征
6.2 不考虑结构突变的单位根检验
6.3 考虑结构突变的单位根检验
6.4 我国宏观经济变量的平稳性再分析
6.5 本章研究小结
7 总结与说明
致谢
参考文献
附录1 攻读学位期间发表的论文目录
附录2 主要仿真、估计和检验程序
【参考文献】：
期刊论文
[1]ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究[J]. 张凌翔,张晓峒. 统计研究. 2010(09)
[2]平滑转换自回归模型中线性检验与单位根检验问题研究[J]. 赵春艳. 数量经济技术经济研究. 2010(07)
[3]具有不同转换机制的非线性模型理论与应用研究[J]. 马薇,丰璐. 统计研究. 2010(05)
[4]内生结构突变下的突变点确定方法与单位根检验研究——基于残差平方和最小值确定突变点的比较分析[J]. 聂巧平. 统计研究. 2010(05)
[5]基于OLS退势的单位根检验[J]. 段鹏,张晓峒. 系统工程理论与实践. 2010(05)
[6]考虑结构突变时确定性趋势的估计与单位根检验式的选择——基于可行广义最小二乘估计的分析[J]. 聂巧平. 数量经济技术经济研究. 2010(03)
[7]结构突变对KPSS检验水平与检验功效的影响——基于有限样本情形的模拟及实证研究[J]. 冯蕾,聂巧平. 统计研究. 2009(09)
[8]台湾GDP序列结构突变与经济周期[J]. 胡少东,李非. 台湾研究集刊. 2009(03)
[9]非线性LSTAR模型中的单位根检验[J]. 刘雪燕,张晓峒. 南开经济研究. 2009(01)
[10]单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析——“Perron现象”的进一步研究[J]. 聂巧平,叶光. 统计研究. 2008(09)
博士论文
[1]门限模型及其在我国宏观经济研究中的应用[D]. 刘雪燕.南开大学 2009
[2]我国费雪效应的非参数检验[D]. 陈文静.华中科技大学 2008
硕士论文
[1]中国宏观经济总量波动趋势检验[D]. 袁丽娜.山东大学 2008
本文编号：3055976
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/zhongguojingjilunwen/3055976.html
