商业银行信用风险研究—宏观经济波动对内部评级法的影响

发布时间：2021-04-01 12:30

　　内部评级法是监管当局对国内大型商业银行信用风险计量、提高风险管理水平的要求;当前形势下,商业银行需加紧研究宏观经济波动对资产质量及经营业绩的影响,提高自身风控能力。本文通过对国内信用风险监管体系-内部评级法的研究,指出基础PD模型实践中存在的两个问题,一是缺乏量化分析宏观经济波动的能力,二是年报评级制度存在滞后性。这也导致PD模型与国外广泛应用的外部评级模型（如穆迪的KMV模型）相比,实用性受到限制,同时也对后续资本充足率计量、绩效指标评价的有效性产生影响。经过权衡,笔者认为可以在已应用的PD模型基础上,建立内部评级迁移矩阵,并收集机构每季或每月公布的宏观经济数据,通过分析宏观经济指标波动与迁移概率的关系,定期调整部分客户内部评级,一定程度上解决滞后性问题,同时也解决了缺乏量化分析手段的问题。实证分析方面,本文首先通过Logistic回归,建立了有效的制造业和批发零售业两个行行业的PD违约概率模型,并利用该模型构建了行业评级迁移矩阵。通过线性回归,证明了宏观经济指标波动与评级下迁概率之间存在内在关系。运用实证分析结果,本文建议构建迁移矩阵系统,辅助评级工作,实现量化评价宏观经济波动对客... 

【文章来源】：华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 选题意义
    1.2 文献综述
    1.3 本文观点及主要结构
    1.4 本章小结
第二章 我国商业银行信用风险计量实施情况
    2.1 资本管理高级方法
    2.2 内部评级法体系组成
    2.3 内部评级法在信用风险管理中的应用
    2.4 内部评级法在实践中存在的问题及解决思路
    2.5 本章小结
第三章 基础PD模型构建
    3.1 建模方法选择
    3.2 Logistic回归建模主要步骤
    3.3 制造业PD模型
    3.4 批发零售业PD模型
    3.5 本章小结
第四章 宏观经济波动对迁移概率的影响分析
    4.1 宏观经济变量选择
    4.2 迁移矩阵构建
    4.3 宏观经济指标波动对迁移概率影响的量化分析
    4.4 本章小结
第五章 对内部评级法的改进建议
    5.1 对PD模型应用的改进建议
    5.2 进一步研究宏观经济因素的影响
    5.3 本章小结
全文总结
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间取得的研究成果
附件


【参考文献】：
期刊论文
[1]贷款风险分类和损失拨备制度变革——银行监管改革探索之三[J]. 王兆星.  中国金融. 2014(17)
[2]商业银行Logistic违约概率模型的样本配比问题研究[J]. 张守川,任宇宁.  金融监管研究. 2012(11)
[3]江苏省上市公司违约率的实证研究[J]. 曹金爽,李晓庆.  中国证券期货. 2012(08)
[4]creditrisk+模型在信贷组合信用风险度量中的应用研究[J]. 刘迎春.  数学的实践与认识. 2012(09)
[5]我国上市公司信用风险度量——基于KMV模型[J]. 郭立仑.  生产力研究. 2012(01)
[6]我国上市公司违约率的顺周期效应分析[J]. 晏艳阳,张贞贞.  南方金融. 2011(04)
[7]从商业银行信用风险管理前瞻性理念看新资本协议内部评级违约定义实施[J]. 陈颖,张守川.  国际金融研究. 2010(10)
[8]北京市政债券安全发行规模探讨[J]. 郭文英,李江波.  首都经济贸易大学学报. 2010(04)
[9]基于EVA的商业银行绩效考核体系研究[J]. 赖玉婷.  大众商务. 2010(08)
[10]测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨[J]. 彭建刚,易宇,李樟飞.  管理学报. 2009(06)



本文编号：3113338