基于分位数回归的面板向量自回归模型

发布时间：2021-06-26 17:59

　　本文探讨了基于分位数回归方法的面板向量自回归模型（PVAR）,提出了基于分位数回归的PVAR模型的参数估计方法。对于常见的固定效应面板模型,当个体数N比时间长度T大时,传统的分位回归固定效应（QRFE）参数方法会使估计量产生较大的偏误。本文发展了Chernozhukov（2006）的工具变量法,并用于基于分位数回归的面板向量自回归模型的参数估计中。蒙特卡洛模拟结果显示该方法在N比T大时能有效的减少估计偏误,并降低均方根误差,从而提高估计的精度。文章最后基于本文提出的参数估计方法,对35个大中城市房地产价格与宏观经济之间的关系进行了分析。 

【文章来源】：浙江工商大学浙江省

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    第一节 研究背景及意义
    第二节 文献综述
    第三节 研究思路及框架
        一、 研究思路及创新之处
        二、 基本框架
第二章 分位数回归概述
    第一节 分位数回归的基本思想
    第二节 分位数回归的有限样本分布和渐近分布
    第三节 线性回归模型的渐近统计
    第四节 渐近协方差矩阵的估计
    第五节 模型的诊断检验
    第六节 面板数据分位数回归模型
        一、 面板数据分位数回归
        二、 动态面板分位数回归
第三章 基于工具变量法的面板分位数向量自回归模型
    第一节 模型的建立
    第二节 基于分位数的PVAR模型参数估计方法
    第三节 基于分位数回归的工具变量法
    第四节 渐近性质
    第五节 滞后p阶的PVAR分位回归模型
第四章 蒙特卡洛模拟研究
    第一节 模拟设定
    第二节 模拟结果及分析
第五章 实际应用分析
第六章 结论
    第一节 总结
    第二节 研究前景和不足之处
附录
    定理1的证明
    蒙特卡洛模拟程序
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国房地产价格与宏观经济波动——基于PVAR模型的研究[J]. 李颖,胡日东.  宏观经济研究. 2011(02)
[2]面板数据的分位回归方法及其模拟研究[J]. 罗幼喜,田茂再.  统计研究. 2010(10)



本文编号：3251808