经济周期对我国商业银行信贷风险管理的影响分析——基于VAR模型的实证研究

发布时间：2017-06-23 19:08

  本文关键词：经济周期对我国商业银行信贷风险管理的影响分析——基于VAR模型的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文利用向量自回归模型(VAR),通过脉冲响应函数和方差分解技术,分析主要宏观经济变量的冲击对我国商业银行信贷风险水平影响的传递过程以及贡献程度,并对经济周期内商业银行的经营行为及其风险形成机制展开分析。研究发现:宏观经济变量的波动对我国商业银行信贷风险的变化有较大影响,不良率的周期波动对自身的惯性影响非常明显;GDP的周期波动与不良率呈逐渐减弱的反相关关系;物价周期波动对不良率的影响呈先正再负再转正的波动变化,而且持续时间较长;宽松的货币政策会助长不良率的提高。
【作者单位】： 渤海银行战略发展部;渤海银行博士后工作站;
【关键词】： 经济周期 信贷风险 不良贷款 逆周期监管
【分类号】：F224;F832.4;F124.8
【正文快照】： 一V引言经济周期性波动是各国经济运行中普遍存在的一种经济现象,也是宏观经济学的主要研究课题之一。20世纪80年代以来,真实经济周期理论曾一度被视为经济周期理论的正统研究方法。它主要从实体经济运行的角度来解释经济周期的生成原因及传导机制,但对金融因素对真实经济的实

【参考文献】

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本文编号：476005