动态因子模型及其应用研究综述

发布时间：2017-07-26 08:04

  本文关键词：动态因子模型及其应用研究综述

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【摘要】：动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。
【作者单位】： 南开大学经济学院;南开大学经济学院数量经济研究所;
【关键词】： 动态因子模型 估计 经济活动监测预警 结构分析
【基金】：国家自然科学基金项目“具有Markov体制转换动态因子模型建模方法及其应用研究”(71271142);国家自然科学基金项目“离散选择模型与受限因变量模型的前沿理论与应用研究”(71001054)资助
【分类号】：F124;C812
【正文快照】： 一、引言近10年来,动态因子模型(DFM)的理论及应用获得了很大的发展,已经成为宏观计量经济学的标准分析工具,并广泛应用于宏观经济政策的评估。由中央银行及其他经济机构的分析报告可以看出,政策制定者利用了所有可以获得的信息,这种信息集通常包含了成百上千的变量。另外,相，

本文编号：575344