金融经济周期模型拟合中国经济的效果检验

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《管理世界》(月刊) 金融经济周期模型拟合 中国经济的效果检验* □周 炎 陈昆亭 2012 年第 6 期 摘要： 金融经济周期理论是经济周期理论领域最新发展的前沿热点。本文将银行部门嵌 入 DSGE 框架中建立金融经济周期模型， 依据 1992Q1~2011Q1 的实际中国经济季度数据校正 模型， 研究模型拟合实际中国经济的效果。研究发现： 基本模型在较大参数范围内能够

（1） 较好地模拟实际经济中主要变量的数据特征； 规则性政策模型和无规则政策模型都不是 （2） 最接近实际经济的情形， 半规则性模型预测的波动特征最接近实际经济的波动特征。 关键词： 实际经济周期模型 内生信贷 金融经济周期模型 一、 引言 1983 RBC 1998 20 Prescott 1986 80 Kydland Greenwood Hercowitz Prescott 1982 Hoffman 1988 Nelson Plosser 1982 King Plosser RBC Long Plosser Rebelo Cogley Nason 1995 Real Business Cycle General Business Cycle 1999 Mankiw Reis 2002 King Rebelo 1993 1999 90 Ireland 1997 2001 2003 GBC Huang Liu 2002 Giannoni King GBC Watson 1996 Woodford 2002 Kim Modigliani-Miller GBC Fisher 1933 RBC * 2008 Z2008H02 Bernanke Gertler 2008RKB059 Bernanke Gertler 1989 Gilchrist 1999 10YJA790019 Kiyotaki - 17 - 金融经济周期模型拟合中国经济的效果检验 中国宏观经济论坛 Moore 1997 gano 1989 Dunn 1997 Campbell Zeldes 1989 Mankiw 1989 Jappelli Carroll Pa? Goodfriend McCallum 2007 2000 Cordoba Kocherlakota Ripoll 2004 Christiano Motto 2007 Jerman Quadrini 2009 Goodfriend Rostagno 2010 130 DSGE Christiano Motto McCallum 2007 Gertler Rostagno 2010 Kiyotaki 2010 85% 73% 96% 1/3 60% 60% GDP 35% 47% Lucas 1993 DSGE cle Jerman FBC Financial Business Cy? Quadrini 2009 - 18 - 《管理世界》(月刊) 2009 Ramsey 2012 年第 6 期 1989 Kiyotaki 2010 Gertler ① Bernanke Gertler Kiyotaki 2010 1 Gilchrist 1999 Bernanke Gertler Gertler FBC 2 ② 1992Q1~2011Q1 1 BP ③ ④ fei Wang Pintus

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