基于互信息熵的国家风险相关性研究

发布时间：2017-09-17 12:15

  本文关键词：基于互信息熵的国家风险相关性研究

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【摘要】：国家间国家风险的相互关联状况,已成为影响全球投资战略和国际资本流动的重要决定因素,因此有必要深入识别国家风险相关性特征.本文基于信息熵理论,引入互信息构建广义相关系数刻画国家风险间复杂的相关关系,并通过构建"多阶段一多要素"的分析框架,刻画了2007年金融危机前后政治、经济、金融三种国家风险要素的相关性特征差异.以金砖国家为例,研究发现:金融危机前后综合国家风险相关性变化明显;即使国家间综合国家风险相关性变化趋势相似,但其内在的国家风险要素相关性特征差异显著.研究结果有利于国际投资者规避来自国家层面的不确定性损失,对国际贸易与投资有着重要的指导意义.
【作者单位】： 中国科学院科技政策与管理科学研究所;中国科学院大学;
【关键词】： 风险相关性 互信息熵 国家风险 广义相关系数
【基金】：国家自然科学基金(71003091,71373009,71133005) 中国科学院青年创新促进会项目
【分类号】：F113;F224
【正文快照】： 姚晓阳孙晓蕾\吴登生\杨玉英w(1.中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100190;2.中国科学院大学,北京100049)Correlation research of country risk based on mutual informationYAO Xiao-yang1’2,SUN Xiao-lei1,WU Deng-sheng1,YANG Yu-ying1’2(1.Institute of Policy

【参考文献】

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本文编号：869347