基于看涨期权的制造商碳排放权交易策略研究

发布时间：2021-12-23 00:55

　　针对碳排放权价格的不确定性,引入看涨期权策略,构建制造商主导的两级供应链博弈模型,利用KuhnTucker条件求解。比较制造商以即时价格与以期权购买碳排放权策略的决策。研究表明,制造商只以期权形式购买碳排放权。碳价格对碳排放权期权购买量影响较小。碳价格较大时,碳排放权期权策略下制造商利润比即时价格购买策略的利润高,零售商和供应链利润也会提高。当碳排放权期权成本小于阈值,制造商采用期权策略可实现供应链企业利润的改善。 

【文章来源】：工业工程. 2020,23(04)北大核心

【文章页数】：8 页

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3547447