Pareto分布下损失分布法度量误差变动规律

发布时间：2018-11-15 20:42

【摘要】：重尾分布非预期损失估计值具有不可忽视的不确定性,为此,本文以操作风险度量为例,在Pareto分布下研究损失分布法度量误差变动规律后发现:随着监管资本变动,度量误差变动具有非常高的敏感性,这意味着损失分布法度量误差具有不可预测性;在度量误差值域内,存在着多个极值风险状态点,且当操作风险趋近于这些极值状态点时,度量误差会变得非常大(以致趋于无穷大),此时,无法准确评价度量结果的可靠性。被业界和理论界广泛使用的损失分布法存在着重大缺陷。
[Abstract]:The estimated value of unanticipated loss in heavy-tailed distribution has unnegligible uncertainty. Therefore, taking operational risk measurement as an example, this paper studies the law of error variation of loss distribution method under Pareto distribution and finds that: with the change of regulatory capital, The variation of measurement error is highly sensitive, which means that the loss distribution method has unpredictability in measuring error. In the measurement error domain, there are multiple extreme risk state points, and when the operational risk approaches these extreme state points, the measurement error becomes very large (and tends to infinity). The reliability of measurement results cannot be evaluated accurately. The loss distribution method, which is widely used by the industry and the theorists, has great defects.
【作者单位】： 西南财经大学中国金融研究中心;西南财经大学公共管理学院;上海财经大学国际工商管理学院;湖南省委党校经济学部;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171167,71501117,71671144,71373213,71301130) 教育部项目(16YJA790038,13YJC790024) 国家社科基金重大项目资助项目(13&ZD030)
【分类号】：O212

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本文编号：2334401