基于COT的量化交易策略研究

发布时间：2023-03-19 21:38

　　量化交易在20世纪70年代起源于美国,经过40多年的发展,量化交易的理论和技术逐渐成熟,在金融市场的应用也更加广泛。当前国内外主流的量化交易模型主要是基于历史价格数据和交易量数据,而交易量数据没有包含交易对象。本文从交易员持仓报告COT(Commitment of Traders)出发,研究期货价格和COT数据之间的关系,然后得到基于COT的量化交易模型,模型的改进是对传统模型的补充,对量化交易的发展具有一定理论意义。本文通过MetaTrader4量化交易平台构建COT量化交易模型,首先利用COT情绪指标构建初步COT量化交易策略,选取黄金、白银、原油、天然气、原糖、玉米、大豆、可可、咖啡、棉花共十种在金融市场交易活跃的商品对量化交易模型进行回测检验,验证不同参数组合下量化模型的表现。其次将COT情绪指标与MACD技术指标结合优化COT量化交易模型,借用遗传算法寻找MACD最佳参数组合,优化后COT量化交易模型进行样本外测试,并对测试结果进行收益和风险两方面评价。本文通过研究实证最后得出以下结论:第一,商品COT持仓中商业类净头寸与价格的关系最为紧密,由价格情绪指标构建的COT情绪指标...

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【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1 研究背景及意义
        1.1 研究背景
        1.2 研究意义
    2 文献综述
        2.1 COT的研究现状
        2.2 量化交易研究现状
    3 研究方法和研究框架
        3.1 研究方法
        3.2 研究框架
    4 本文主要创新点
第二章 COT与量化交易概述
    1 COT报告概述
        1.1 总持仓
        1.2 商业类净持仓
        1.3 非商业类净持仓
    2 商业类净持仓与非商业类净持仓的比较分析
        2.1 相关系数分析
        2.2 同步性分析
        2.3 灰关联度分析
    3 量化交易综述
        3.1 量化交易的介绍
        3.2 量化交易的分类
第三章 COT量化交易模型的设计与分析
    1 交易的品种及数据
        1.1 交易品种的选择
        1.2 交易平台和交易数据
    2 量化交易模型的评价指标
        2.1 盈利评估指标
        2.2 风险评估指标
    3 COT情绪指标的构造
        3.1 价格情绪指标
        3.2 COT情绪指标
    4 量化交易策略设计
        4.1 不同COT情绪指标值的进场
        4.2 不同时间周期出场
        4.3 量化模型参数的选择
    5 COT量化交易策略的分析与评价
第四章 COT量化交易模型的优化与检验
    1 基于价格的技术指标
        1.1 技术指标在量化交易中的应用
        1.2 MACD技术指标的使用
    2 结合MACD的 COT量化交易策略
        2.1 具体进出场信号
        2.2 历史数据的回测
    3 MACD参数的优化
        3.1 遗传算法介绍
        3.2 遗传算法优化MACD参数
    4 优化后的COT量化交易策略
        4.1 优化后COT量化交易策略测试
        4.2 优化后COT量化交易策略分析与评价
第五章 结论与展望
    1 研究结论
    2 研究的不足与展望
参考文献
附录 :COT量化交易策略的部分程序
致谢
攻读学位期间取得的研究成果



本文编号：3766030