随机保费的离散时间模型的最优红利问题

发布时间：2017-08-08 16:48

  本文关键词：随机保费的离散时间模型的最优红利问题

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【摘要】：本文将在经典的离散时间风险模型的基础上讨论两个推广的离散时间风险模型.在第一个模式中,假设在每个不同时间段里收取的保费是相互独立且同分布的随机变量;在第二个模型中,假设在每个不同时间段里收取的保费服从一有限状态空间的马氏链.同时引入注资策略,保证公司永不破产.在这两个模型中,任意时间段里索赔发生的概率与对应时间段里收到的保费相关,我们考虑红利最优支付问题.通过对值函数进行变换,再利用压缩映射定理,我们获得了最优红利支付策略的一些性质和高效算法.我们也提供一些数值计算实例,计算结果与理论推导结论相一致.
【关键词】：随机保费 马氏链 注资 离散时间风险模型 最优分红策略
【学位授予单位】：湘潭大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F840.4;O211.62
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第一章 绪论8-10
• 第一节 问题的研究背景8-9
• 第二节 本文的主要工作9-10
• 第二章 预备知识10-13
• 第一节 模型10-11
• 第二节 基本假设11-13
• 第三章 各保费独立的离散时间模型13-20
• 第一节 最优策略和最优值函数13-14
• 第二节 最优策略的性质和算法14-18
• 第三节 数值计算18-20
• 第四章 保费服从一有限状态空间的马氏链且带注资的离散时间模型..(13)第一节 最优策略和最优值函数20-30
• 第一节 最优策略和最优值函数20-21
• 第二节 最优策略的性质和算法21-26
• 第三节 数值计算26-30
• 第五章 结论和展望30-31
• 参考文献31-35
• 致谢35-36
• 攻读硕士学位期间论文发表情况36

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 刘再明;李曼曼;张炜;;随机保费下带红利的期望贴现惩罚函数[J];系统工程;2008年07期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 张茂军;保险费随机的风险模型的破产研究[D];广西大学;2004年

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本文编号：641014