A银行法人客户信用评级管理研究

发布时间：2016-08-21 21:20

  本文关键词：与适时、适度进行金融调控有关的三个数学模型，，由笔耕文化传播整理发布。

《吉林大学》 2012年

A银行法人客户信用评级管理研究

庞源  

【摘要】：银行业是一个特殊的高风险行业，上世纪80年代以来的金融危机足以证明，一旦银行业风险得不到有效控制，很容易引发全局性、系统性的风险，并殃及整个经济生活甚至会导致政治危机。世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产的主要原因就是信用风险。美国90年代初的储贷协会危机、1997年东南亚金融危机、2001年底美国的安然公司事件到我国的银广厦、蓝田股份事件等，均显示出信用风险对银行构成的威胁和影响是普遍存在的。这一普遍现象的存在要求各家银行能够及早发现，揭示并量化客户存在的信用风险，采取防范风险的有效措施，尽量减少贷款损失。 随着全球经济一体化进程的加快,为有效防范信贷风险、提高银行核心竞争力，A银行也加快了信用风险管理进程，加大资源投入，在构建先进的评级体系的同时，不断完善信用等级评定的全流程管理。A银行的信用评级是对客户的偿债能力和可能引发违约风险的评定，是客户准入、授信审批、信贷授权、经济资本分配等信贷经营和管理工作的重要决策依据。A银行根据独立、公正、客观、科学的原则设定信用评级方法体系，采用宏观与微观、动态与静态、定量与定性相结合的科学分析方法，确定被评对象的信用等级，以全面提高信用风险识别能力、加快现代化商业银行发展进程。 A银行在系统升级过程中，虽然进一步优化了评级体系，但通过总行后台监测评价、基层自查等工作，发现信用等级评定工作中存在模型选用有误、信息采集失真、综合评价随意、日常管理缺失等问题，通过两次全面评级整改，从前后评级结果对比中可以看出，客户信用等级申报评定及后续管理均对评级结果的有效性、公正性起到决定性作用。在分行层面的信用评级工作中，有信用环境相对较差、各行政主管领域有效信息难以取得等客观因素影响，更重要的是限于多年来的工作习惯、数据积累分析不够等原因，基层评定人员尚未真正认识到评级的重要性，机械套用居多、与银行风险管理真正结合管理的少，执行的偏差严重影响了评级体系的功效，不仅对信贷审核提供误导信息，而且由新巴塞尔协议提出的内部评级管理也会因评级结果可信度的下降，而难以有效推进。 在目前各银行加快推进新巴塞尔协议内部评级管理的关键时期，通过对银行信用评级体系的概述以及A银行信用评级业务管理现状的分析，以两期全面评级整改的前后对比，进一步揭示评级管理中存在的问题及成因，对银行信用评级管理提出建议，在加大评级系统软硬件投入的前提下，还要配套考核管理、加强队伍建设、夯实数据基础，加强系统功能及流程控制的配套升级，以提高全员评级系统的应用能力，使评级体系发挥实效，为切实提高银行信用等级评定管理工作而进行有益的探索。

【关键词】：
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.2
【目录】：

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本文编号：99853