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291. 几何平均亚式期权定价模型及其
VaR
计算
292. 基于分位数概率分布的动态
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293. 基于结构转换非参数GARCH模型的
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估计
294. 基于ECM模型的期货动态
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套期保值
295. 不同市态下正态性转换时变
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296. 基于高频数据我国创业板市场
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测度研究
297. 基于异方差模型的股指期货风险度量
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研究
298. 基于沪深股票数据的
VaR
估计与检验
299. 基于
VAR
的贷款利率市场化风险度量分析
300. 基于
VAR
模型的中国创业板羊群效应研究
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