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681. 证券市场极端风险价值（
VaR
）计算方法研究与实证分析
682.
VaR
在我国商业银行利率风险度量中的应用研究
683.
VaR
模型及其在金融市场风险管理中的实证分析
684.
VaR
和C
VaR
在证券投资组合决策中的应用
685. 基于
VaR
-GARCH模型的开放式基金风险研究
686.
Var
风险模型在金融市场风险管理中的应用研究
687. 基于GJR-GARCH模型和极值理论的
VaR
评估
688. 基于
VAR
模型的我国商业银行不良贷款率压力测试
689. 基于
VaR
的中国开放式基金收益与风险关系实证研究
690.
VaR
方法在沪深股市风险测量中的应用研究
64
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