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garch 北坡
71. 基于
GARCH
和SV模型的股市期权定价研究
72. 基于结构转换非参数
GARCH
模型的VaR估计
73. 小波变换与
GARCH
组合模型的网络流量预测
74. 中国股市波动特征的实证研究——基于
GARCH
族模型
75. 基于
GARCH
模型族的上证综指VaR计算
76. 基于中位数
GARCH
模型的汇率波动率预测
77. 基于AR-TAR-
GARCH
模型应用研究
78.
GARCH
模型和Hurst指数在中国股市的应用
79. 沪深300股指期现套利
GARCH
模型应用研究
80. 基于多元
GARCH
模型的流动性溢出效应研究
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