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891. 基于
Copula
-SV模型的国债期货跨期套利研究
892. 基于
Copula
函数的VaR方法在投资组合中的应用研究
893. 基于GARCH-
COPULA
模型的二元资产投资风险管理分析
894. 基于
Copula
-GJR-Skewt模型的投资组合风险预测研究
895. 信用风险相关性度量的MRS
Copula
模型构建及实证研究
896. 基于
Copula
-EVT模型对股指在险价值的计量
897. 基于时变t-
Copula
的沪深股指组合的风险度量
898. 基于pair-
Copula
情景生成的CVaR投资组合模型研究
899. 基于藤结构
Copula
的多元信用风险相关性度量模型及其比较
900. 个人抵押贷款违约的相关性因素——基于
Copula
模型的研究
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