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941. GARCH-
Copula
模型在投资组合风险度量中的实证研究
942. 基于M-
Copula
函数的国债期货合约尾部相关性研究
943. 基于
Copula
-GARCH模型的新兴产业与上证指数相依性研究
944. 基于vine
copula
方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究
945. 基于
Copula
-CFVaR模型的我国股指期货套期保值研究
946. 基于极值统计和高维动态C藤
Copula
的股市行业集成风险计算
947. 基于
Copula
函数的财险公司风险聚合和经济资本分散化效用研究
948. 基于SVt-EVT-Vine
Copula
的投资组合VaR研究
949. 基于
Copula
函数的EU ETS和电力市场间相关性分析
950. 基于
Copula
-SV模型的LPM套期保值方法及其应用
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