基于logistic模型商业银行借款企业违约概率的度量——以制造业上市公司为例

发布时间：2017-10-14 19:02

  本文关键词：基于logistic模型商业银行借款企业违约概率的度量——以制造业上市公司为例

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【摘要】：新巴塞尔协议的要求以及利率市场化的逐步完成,商业银行的风险管理已经成为重中之重,其主要内容就是测算借款人的违约概率。文章运用logistic回归模型,对2011年-2014年我国80家制造业A股上市公司的21个指标进行比较分析,得到以固定资产比率、流动负债率、每股收益以及资本积累率为显著影响变量的违约概率预测模型,以期为商业银行建立起对借款企业违约风险的定量测试和评估系统以及完善贷款定价机制提供依据,并提出相应的对策建议。
【作者单位】： 山东农业大学经济管理学院;
【关键词】： 商业银行 违约概率 logistic模型 制造业企业
【分类号】：F425;F832.4
【正文快照】： 引言 随着利率市场化改革的推进、《新巴塞尔协议》(1)的着重要求、资本项目的逐步开放、以及银行业与国际接轨的不断深入,商业银行加强风险管理变得愈加重要,而我国在实际信贷管理中存在信贷评估与管理的错位和脱节,对贷款风险尚没有合理的量化,因此,作为信用风险管理的主要

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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【相似文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 黄洋洋;基于Logistic模型制造业上市公司违约概率的评估[D];华东交通大学;2016年

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本文编号：1032630