大用户购电策略的两阶段随机规划模型研究

发布时间：2019-05-16 14:44

【摘要】：在电力市场中,大用户主要在长期合同、现货市场、旋转备用市场和自备电厂中购买电能,大用户购电策略研究是目前电力市场的热点研究问题,受到广泛的关注。本文基于线性部分信息(Linear partial information,LPI)理论,研究了不确定的电力市场环境下的大用户购电策略问题。首先,本文给出了线性部分信息理论以及两阶段随机规划问题。针对我国购电侧电力市场改革的具体情况,基于线性部分信息理论构造了大用户购电策略的两阶段随机规划模型。其中,采用了最大最小期望值准则建立二阶段补偿函数,并给出了求解方法。以美国加州电力市场的历史数据为依据,通过运算结果表明,我们所建立的模型是可行和有效的。为了考虑市场风险,本文基于Markowitz理论,在以方差作为投资风险测度,建立了计及风险的大用户购电成本最小的两阶段随机规划模型,给出了求解该数学模型的改进的L-型算法。以美国加州电力市场的历史数据进行实际计算,结果表明,采用Markowitz的均值-方差模型可以大大的降低大用户在购电中面临的风险。
[Abstract]:In the power market, large users mainly buy electricity in long-term contracts, spot market, rotating standby market and self-provided power plants. The research on power purchase strategy of large users is a hot research issue in the power market at present, which has received extensive attention. Based on the theory of linear partial information (Linear partial information,LPI (linear partial information), this paper studies the power purchase strategy of large users in uncertain power market environment. Firstly, the linear partial information theory and two-stage stochastic programming problem are given in this paper. In view of the specific situation of the power market reform on the power purchase side in China, a two-stage stochastic programming model for the power purchase strategy of large users is constructed based on the linear partial information theory. Among them, the maximum and minimum expected value criterion is used to establish the two-stage compensation function, and the solution method is given. Based on the historical data of California electricity market, the calculation results show that the model is feasible and effective. In order to consider the market risk, based on Markowitz theory, this paper establishes a two-stage stochastic programming model with the minimum cost of electricity purchase for large users, which takes variance as the measure of investment risk. An improved L-type algorithm for solving the mathematical model is given. Based on the historical data of California electricity market in the United States, the results show that the mean-variance model of Markowitz can greatly reduce the risk faced by large users in purchasing electricity.
【学位授予单位】：华北电力大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F426.61;F274

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本文编号：2478352