基于ARIMA-SVR组合模型的动力煤价格预测与实证研究

发布时间：2020-04-28 10:54

【摘要】：煤炭是重要的生产能源,基于我国的资源禀赋情况,煤炭在很长一段时间内仍将是我国占比最大的能源。煤炭的种类中,动力煤产量远多于炼焦煤及无烟煤、喷吹煤。动力煤主要用于电力、化工、建材、冶金行业,而其中又以火力发电对动力煤的消耗量占比最大。电力是经济生产、群众生活必不可少的物质条件。产生电力的动力煤的重要性不言而喻,动力煤的价格波动影响着经济生活的方方面面。近年来动力煤市场现货价格波动幅度较大,分析动力煤市场现状、价格的形成机制与影响因素也发现,动力煤的价格形成有其特殊性,同时市场情况也发生了巨大的变化。故有必要寻求新的预测方法,对动力煤现货价格加以研究预测。为得到更好的预测结果,本文选用ARIMA与SVR两种预测方法,以近六年的动力煤市场现货价格为样本数据,分别对动力煤价格加以预测,证明两种模型各有其优势,而使用PSO算法对参数寻优的SVR模型具有更好的预测效果。为进一步提高预测精度,本文对ARIMA模型及SVR模型进行了多种模式的组合。结果表明,在对动力煤现货价格的预测中,并联组合法有更好的适用性。因近年来动力煤市场价格趋势发生变化,本文通过变点检测,选择价格变化后的样本数据,基于ARIMA,SVR及其组合模型对动力煤现货价格做预测,证明当前市场情况下,使用该模型对动力煤价格预测精度降低,但仍然是适用的。除了在煤炭行业的应用外,ARIMA-SVR组合模型在农产品、化工产品价格、股票指数、物流需求、旅游需求等的预测方面也有实际意义。
【图文】：

图２．邋１邋２００３－２０１９年秦皇岛港５５００ｋ动力煤周价格走势图逡逑１．２００３年－２００８年，动力煤价格大涨大跌。２００３－２００８年上半年，动力煤逡逑价格持续上涨，特别是２００８年７月秦皇岛港平仓价至涨至最高点９９５元／吨，逡逑但此后急速下跌，１２月跌至５１０元／吨，价格半年几近腰斩。逡逑这一阶段煤价上涨与国内ＧＤＰ高速增长有关，２００３－２００７年国内ＧＤＰ增速逡逑呈现两位数增长。动力煤的主要下游火电、水泥产量在２００３－２００７年的间的年逡逑均产量增速达到１５％。但到２００８年，火电、水泥、生铁产量增速大幅降低，火逡逑电产量增速仅为３％。有分析认为，２００８年下半年煤价下跌的原因，在于发改委逡逑两度发出煤价限价令。但纵观大宗商品走势，不仅动力煤，２００８年１０月开始，逡逑化工多数产品价格都出现大幅走低。煤价大跌的原因，在于当时全球金融危机逡逑暴发，国内经济环境不佳。逡逑２．逦２００９－２０１１年，国内动力煤价格稳步攀升，受“四万亿”计划刺激，ＧＤＰ逡逑增速回升。煤炭下游火电、水泥等又恢复两位数增长，，煤炭产能迅速扩张，产逡逑量涨至２０１１年的３５．邋２亿吨，但增长速度慢于下游增速，供不应求，煤价上逡逑。逡逑

据官方资料，其指数价格为贴水换算后成交价的平均值。同时，５５００大逡逑卡的动力煤也是市场成交的主流煤种，故选择ＣＣＩ价格指数中５５００大卡动力煤逡逑的历史数据作为样本数据。数据时间范围为２０１３年１０月－２０１９年２月，数据处逡逑理为月度数据。逡逑样本数据共６５个，选择后九个为测试样本，其他为训练样本。描述如下逡逑表：逡逑表４．１样本数据描述逡逑１本数逦最小值邋最大值邋平均值邋中位数｜邋偏度邋｜邋峰度逡逑６５逦３５３逦７４０逦５４１．６５逦５５５逦－０．１４１逦－１．１９逡逑
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F224;F426.21;F764.1

【参考文献】

相关博士学位论文 前1条

1 徐克;基于价格分解的鲜活农产品短期价格预测模型[D];中国农业科学院;2016年

相关硕士学位论文 前2条

1 吴少华;组合预测模型及其在变形分析中的应用研究[D];东华理工大学;2016年

2 周邢;基于向量自回归模型的煤炭价格预测[D];安徽大学;2011年

本文编号：2643376