基于逻辑样条回归的信用风险预测模型

发布时间：2022-12-05 03:20

　　信用风险预测是根据企业财务和非财务数据推断企业的违约状态。公司信用风险预测为股票投资者,公司债投资者,商业银行贷款,公司之间的应收、应付账款的商业信用管理提供重要的决策依据。本文研究的是基于逻辑样条回归的信用风险预测模型。本文的第一章是引言,第二章是理论基础,第三章是基于最优指标组合和逻辑样条回归模型的建立,第四章是实证分析,第五章是结论。本文的研究重点一是样条函数节点个数的确定。样条函数的节点个数不同会导致模型的信用风险预测精度不同,随机选取样条函数的节点个数会导致模型的预测精度过低。二是对样条函数“过度拟合”的控制。若不对样条函数施加任何约束控制,会导致模型对数据的“过度拟合”,模型的稳健性较差。三是模型预测期限的确定。预测期限是预测能力时长的体现。本文的创新与特色:一是本文建立的模型预测t+s年的违约状态的预测精度,高于不带惩罚项的逻辑样条回归模型及包括神经网络模型、决策树、K近邻、线性判别、逻辑回归模型、高斯朴素贝叶斯和支持向量机模型在内的7个典型预测模型的精度,且达到了利用t年份的数据预测t+s（s=1,2,…,5）年后企业违约状态的效果。二是利用广义交叉验证（GCV）方法确... 

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 引言
    1.1 选题背景及意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 选题意义
    1.2 国内外研究现状及评述
        1.2.1 基于广义线性模型的信用风险预测模型的研究现状
        1.2.2 基于非线性模型的信用风险预测模型的研究现状
    1.3 研究内容与框架
        1.3.1 研究内容及方法
        1.3.2 研究框架
        1.3.3 技术路线
2 理论基础
    2.1 logistic回归模型
    2.2 三次样条
3 基于最优指标组合和逻辑样条回归模型的建立
    3.1 指标数据的标准化方法
    3.2 基于偏相关分析的指标初筛方法
    3.3 基于Lasso-logistic回归的指标体系构建
    3.4 逻辑样条回归模型的建立
    3.5 带惩罚项的逻辑样条回归模型的建立
    3.6 模型评价方法
4 实证分析
    4.1 样本的选取
    4.2 基于偏相关性分析的指标初筛结果
    4.3 基于Lasso-logistic回归的指标筛选结果
    4.4 带惩罚项的逻辑样条回归模型的结果
    4.5 对比分析
    4.6 中国上市公司信用特征分析
        4.6.1 中国上市企业行政区域信用特征描述
        4.6.2 中国上市企业行业信用特征描述
5 结论
    5.1 主要结论
    5.2 主要创新与特色
        5.2.1 主要创新
        5.2.2 主要特色
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于梯度提升决策树模型的P2P网贷借款人信用风险评测研究[J]. 谭中明,谢坤,彭耀鹏.  软科学. 2018(12)
[2]基于非均衡模糊近似支持向量机的P2P网贷借款人信用风险评估及应用[J]. 张卫国,卢媛媛,刘勇军.  系统工程理论与实践. 2018(10)
[3]基于BP神经网络的P2P网贷借款人信用评估[J]. 肖会敏,侯宇,崔春生.  运筹与管理. 2018(09)
[4]小微企业信用风险评估的IDGSO-BP集成模型构建研究[J]. 胡贤德,曹蓉,李敬明,阮素梅,方贤.  运筹与管理. 2017(04)
[5]正交支持向量机及其在信用评分中的应用[J]. 韩璐,韩立岩.  管理工程学报. 2017(02)
[6]基于模糊神经网络的小微企业信用评级研究[J]. 肖斌卿,杨旸,李心丹,李昊骅.  管理科学学报. 2016(11)
[7]基于Probit回归的小企业债信评级模型及实证[J]. 迟国泰,张亚京,石宝峰.  管理科学学报. 2016(06)
[8]基于分层逻辑回归的小企业信用评价模型[J]. 李战江.  统计与决策. 2016(07)
[9]基于随机森林的P2P网贷信用风险评价、预警与实证研究[J]. 于晓虹,楼文高.  金融理论与实践. 2016(02)
[10]两类有偏logistic分布在信用评分模型中的应用[J]. 史小康,常志勇.  统计与决策. 2015(14)

硕士论文
[1]基于多元自适应回归样条的企业信用评估模型研究[D]. 彭颖.湖南大学 2012



本文编号：3709568