单位根检验的影响因素及检验功效的探讨

发布时间：2017-10-02 09:10

  本文关键词：单位根检验的影响因素及检验功效的探讨

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【摘要】：单位根检验是确定时间序列平稳性的一种重要方法,而平稳性又是很多时间序列建模的前提,因此单位根检验成为时间序列建模前的一项必要工作。传统的单位根检验方法多建立在许多理想的假设之上,比如线性趋势、残差项服从正态分布、残差项不存在自相关、无结构性突变等假设。然而随着数据来源的不断丰富以及数据结构的更加复杂化,传统单位根的检验方法已不能满足许多复杂情形下单位根检验的要求,出现了很多检验功效低下甚至是伪检验的情形。鉴于此,很有必要进一步对影响单位根检验效果的因素进行探讨,对在不同数据生成机制下的单位根检验功效进行界定,从而为单位根检验方法的选择提供依据。本文通过蒙特卡洛模拟的方法定量的探讨了不同数据生成机制下几种单位根检验方法的检验功效。模拟结果显示对于线性时间序列,ADF检验和PP检验的检验功效都较好;对于非线性趋势的时间序列,KPSS检验具有更好的检验功效;对于含有突变的时间序列,KPSS检验具有更好的检验功效。对于小样本数据,PP检验的检验功效最好;当样本量不断增大时,线性序列的检验功效都收敛到了1;在相关系数接近1时,ADF检验和KPSS检验都具有很好的识别效果。
【关键词】：单位根检验 影响因素 蒙特卡洛模拟 检验功效
【学位授予单位】：兰州财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：C81
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-17
• 1.1 研究的背景、目的及意义9-10
• 1.1.1 选题的背景9
• 1.1.2 研究的目的9-10
• 1.1.3 研究的意义10
• 1.2 单位根检验的文献综述10-16
• 1.2.1 常规单位根检验方法的比较10-11
• 1.2.2 非线性趋势检验的研究11-12
• 1.2.3 结构突变问题的研究12-14
• 1.2.4 退势方法选择的研究14-15
• 1.2.5 单位根检验方法的发展与创新15-16
• 1.3 本文的研究思路以及可能的创新点16-17
• 2 单位根检验影响因素的探讨17-25
• 2.1 常用单位根检验方法的检验原理17-20
• 2.2 单位根检验功效影响因素20-25
• 2.2.1 单位根检验统计量在备择假设下的极限分布20-21
• 2.2.2 检验功效21-22
• 2.2.3 单位根检验的影响因素22-25
• 3 单位根检验的蒙特卡洛模拟25-57
• 3.1 有效模拟次数的确定25-26
• 3.2 不同检验形式的模拟26-33
• 3.2.1 不存在漂移项和时间趋势项的模拟26-30
• 3.2.2 同时存在漂移项和时间趋势项的模拟30-33
• 3.3 时间趋势为非线性趋势项的模拟33-48
• 3.3.1 平方根时间趋势项的模拟34-39
• 3.3.2 二次时间趋势项的模拟39-44
• 3.3.3 对数时间趋势项的模拟44-48
• 3.4 结构突变的模拟48-53
• 3.4.1 截距项突变的模拟49-52
• 3.4.2 趋势项突变的模拟52-53
• 3.4.3 截距项和趋势项同时突变的模拟53
• 3.5 残差项服从不同分布情况下的模拟53-57
• 3.5.1 残差服从t分布的模拟54-57
• 4 单位根检验功效的总结及检验方法的选择57-64
• 4.1 单位根检验功效的总结57-60
• 4.2 单位根检验方法的选择60-64
• 4.2.1 已知情形下检验方法的优劣选择60-62
• 4.2.2 未知情形下检验方法的选择62-64
• 参考文献64-68
• 后记68-69
• 附录69-71

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

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2 李勇;孙瑞博;王贵银;;厚尾金融时间序列的贝叶斯单位根检验[J];数理统计与管理;2012年01期

3 朱红增;童恒庆;;基于蒙特卡罗分布式算法的单位根检验[J];统计与决策;2007年21期

4 崔建斌;闫荣国;;单位根检验的若干改进与扩展方法[J];统计与决策;2008年09期

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6 刘田;;STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究[J];统计研究;2013年07期

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中国博士学位论文全文数据库 前1条

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本文编号：958735