次指数族下破产概率一致渐近估计

发布时间：2017-12-14 15:41

  本文关键词：次指数族下破产概率一致渐近估计

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【摘要】：作为风险理论的核心内容,保险公司破产概率问题已经得到了广泛的研究,但是为了理论证明上的方便,在以前的研究中往往假设金融风险和保险风险之间相互独立。即使少部分研究考虑了二者之间的相互关系,也对表示保险风险的随机变量Y有着较为严格的限制。本文正是从此出发,在金融风险和保险风险满足一定的相依结构的前提下,对保险公司破产概率的渐近形式进行估计。同时通过增加其他约束条件,对Y的取值范围进行放宽,不再要求其有界。为了得到破产概率的渐近形式,本文首先证明了随机变量乘积的尾部概率的一些性质,并在此基础上得到有限期限下破产概率的渐近形式,最后对其进行推广,得到无限期限的情形下保险公司破产概率的渐近形式。
【学位授予单位】：中国科学技术大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F224;F840.31

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 TANG QiHe;YUAN ZhongYi;;Random difference equations with subexponential innovations[J];Science China(Mathematics);2016年12期

2 CHEN Yu;YANG YingYing;;Ruin probabilities with insurance and financial risks having an FGM dependence structure[J];Science China(Mathematics);2014年05期

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本文编号：1288458