Cox比例风险模型应用于股票交易市场

  本文关键词：Cox比例风险模型应用于股票交易市场，由笔耕文化传播整理发布。

《兰州大学》 2015年

Cox比例风险模型应用于股票交易市场

杨淮  

【摘要】：现阶段,生存分析法在流行病学、精算学等领域得到不断推广,却极少应用于金融行业。本文将Cox比例风险模型应用于股票交易市场,以上证100指数所对应的基本成分股为研究对象,旨在获得影响股票生存期的主要影响因子和预测股票活过某一段时间的概率。首先,运用大智慧软件收集影响股票交易价格的13个财务指标,观测时间为201401到201407共两个季度。自定义股票生存期,得出每支股票在每个季度中的生存期和生存状态,从而得到股票分析的两组基本数据。然后,基于每个季度的研究数据,分析13个协变量的相关系数；随后利用坐标下降算法对带有λ∑p|βl|的Lasso型偏似然函数进行计算,再用交叉检验方法选取合适的λ值,从而得到影响股票生存期的重要协变量。最后,应用似然比检验方法对协变量参数的显著性进行检验,取检验水平α=0.05,结果表明利用变量选择得出的重要协变量绘制股票生存曲线是合理的；当给定某一支股票在某季度初的重要协变量时,将其带入生存函数,即可得到该支股票在该季度的生存曲线,从而可预测该支股票生存期大于某一段时间的概率。本文的研究成果可以为投资者提供参考信息,具有较强的实用性。

【关键词】：
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211.67;F830.91
【目录】：

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【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前3条

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3 邹霞;张磊;凌莉;;应用含时依协变量Cox回归模型探讨美沙酮维持治疗者HCV阳转危险因素[J];中国卫生统计;2015年03期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 周支瑞;张天嵩;李博;毛智;曾宪涛;刘士新;;生存曲线中Meta分析适宜数据的提取与转换[J];中国循证心血管医学杂志;2014年03期

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中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 杨淮;Cox比例风险模型应用于股票交易市场[D];兰州大学;2015年

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  本文关键词：Cox比例风险模型应用于股票交易市场，由笔耕文化传播整理发布。