面板数据下带固定效应的部分线性模型的有效估计

发布时间：2020-11-11 07:25

　　 随着“大数据”时代的来临,人们的经济活动日趋复杂,相比于传统的时间序列数据和截面数据,面板数据更能反映经济变量的动态变化趋势,体现人们复杂的活动.由于面板数据广泛存在于经济学、金融学等领域,它已然成为经济学家和统计学家研究的新热点.对面板数据模型的研究可以有效地提高估计的精确度,包含了更多的现实意义.本文主要对面板数据下带固定效应的部分线性模型进行了研究,着重讨论了模型中未知回归系数和非参数函数的估计问题,并进一步研究了估计的大样本性质.针对该面板数据模型,本文提出了一种创新的方法,在不低估非参数函数的前提下,得到了回归系数的有效估计.具体而言,首先,由于面板数据中固定效应的内生性,它的存在会影响估计的准确度,本文采取了一种有效的方法消除了固定效应;其次,在非参数函数的估计方面,本文改进了传统的局部多项式方法,不仅利用到邻域内的信息,也利用了邻域外的信息,克服了传统局部多项式方法只用到部分信息的缺点,避免了相关信息的遗漏,提高了估计的精度;最后,在参数估计方面,创新性地使用全局拟似然方法,在考虑数据相关性的前提下提高参数估计的精度.该方法无需对误差的分布进行假定,只需误差的协方差矩阵有一个相合估计,理论上即可保证参数估计的渐近正态性和半参有效性.进一步地,本文通过两个不同类型的数值模拟来考查所提方法在有限样本下的表现.模拟1假定组内数据具有可交换的相关结构,通过可调节参数κ的不同取值来考查所提方法在随机效应模型和固定效应模型下的表现.结果表明,无论是随机效应模型还是固定效应模型,本文方法对窗宽的选取都具有很好的稳健性,而且相对于文献中的方法,在回归系数的估计上,本文方法有稍大的均方误差,在非参数函数的估计上有较小的均方误差;模拟2在模拟1的基础上假设数据相关结构更具一般性,通过数值模拟发现,本文方法仍能对参数和非参数函数的估计有近似等于或小于文献中方法的均方误差,表明所提方法有较广的适用范围和可行性.在实证方面,本文选取了中国统计年鉴公布的我国2000-2011年各省市的GDP数据,着重选取了第一、二产业增加值、居民消费水平和能源消耗总量作为衡量GDP的指标,结果表明四个指标均对我国GDP的发展起推动作用,其中第二产业增加值是我国GDP增长的主要推动力,这也符合改革开放以来我国工业快速发展从而拉动GDP增长的现状.同时,通过out-of-sample test,表明本文方法有较小的预测误差,体现了所提方法的实用价值.
【学位单位】：上海师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2020
【中图分类】：O212.1
【部分图文】：

不同窗宽下β1的MSE

不同窗宽下β2的MSE

上海师范大学硕士学位论文第4章数值模拟与实证分析图4-2不同窗宽下β2的MSE图4-3不同窗宽下非参数函数g(t)的MSE由于所提方法对窗宽的选择不敏感,所以不妨通过大拇指准则来确定窗宽.我们考虑两种样本量n=100和n=300,并与Hu和You(2016)的方法进行比较.表4-1和表4-2分别总结了n=100和n=300下基于100次重复模拟试验的方法所得到的估计量23
【参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 王丽;;汽车消费和空气污染相关性的面板数据分析[J];中国人口.资源与环境;2014年S2期

2 赵华春;Jeffrey Forrest;;收入、物价和利率对我国城镇居民消费水平影响研究——基于静态与动态面板数据模型分析[J];数理统计与管理;2013年02期

3 李启华;蓝志青;邢雅康;;基于半参数估计的笔记本电脑特征价格指数研究[J];东北财经大学学报;2011年02期

4 白仲林;;面板数据模型的设定、统计检验和新进展[J];统计与信息论坛;2010年10期

5 庄健;改革开放以来我国GDP增长的因素分析[J];财贸经济;1998年07期

本文编号：2878916