风险指数理论若干问题研究

发布时间：2020-12-11 12:57

　　本文主要研究含参数风险指数理论中的若干问题.第一章主要介绍了风险指数理论的研究背景、研究现状及本文的主要研究内容.第二章主要介绍经典的Arrow-Pratt绝对风险厌恶理论、Aumann-Serrano经济风险指数理论及Resta-Marina含参数的风险指数理论的主要结果.第三章主要介绍含参数风险指数的公理化定义,得到了在风险决策参数相同的情况下,任意的满足公理化定义的含参数风险指数都是Resta-Marina含参数风险指数的正常数倍.本章通过研究了常数绝对风险厌恶系数的经济人的经济接受行为,得到了常数绝对风险厌恶经济人效用参数与含参数风险指数之间的关系.此外,本章还得到了经济人不少风险厌恶关系与一致不少风险厌恶关系成立的等价条件.第四章主要介绍针对Resta-Marina含参数风险指数理论只讨论了样本空间有限且有界的风险博弈,许多可积的风险博弈的含参数风险指数未必有定义的问题,本章通过对常数绝对风险厌恶的经济人的经济接受行为进行分类讨论得到了Resta-Marina含参数风险指数存在的充分必要条件.进一步地,本章提出了一种推广的含参数风险指数,这种推广的含参数风险指数在L^... 

【文章来源】：中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
致谢
摘要
Abstract
变量注释表
1 绪论
    1.1 研究背景及现状
    1.2 研究内容
2 Arrow-Pratt绝对风险厌恶系数与风险指数理论
    2.1 Arrow-Pratt绝对风险厌恶理论
    2.2 Aumann-Serrano经济风险指数简介
    2.3 含参数风险指数简介
3 含参数风险指数与绝对风险厌恶
    3.1 Arrow-Pratt绝对风险厌恶系数与含参数的比较风险厌恶
    3.2 CARA效用参数与经济接受行为
    3.3 含参数风险指数的一般化表示
4 含参数风险指数的存在性及其在1空间上的推广
    4.1 拟解决的问题
    4.2 含参数风险指数的存在性
1空间上的扩张">    4.3 含参数风险指数在L¹空间上的扩张
5 总结
参考文献
作者简历
学位论文数据集


【参考文献】：
期刊论文
[1]The representations of two types of functionals on L~∞(Ω,F) and L~∞(Ω,F,P)[J]. SONG Yongsheng & YAN Jia’an Institute of Applied Mathematics, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China.  Science in China(Series A:Mathematics). 2006(10)

博士论文
[1]非线性数学期望[D]. 江龙.山东大学 2005



本文编号：2910567