时变Copula函数理论及其应用研究
发布时间：2021-01-01 03:43
Copula函数是度量随机变量相关性的一类重要函数,被广泛的应用于金融行业及经济市场的相关问题研究中,随着各金融行业内部和外部环境不断动态变化,引入时变Copula函数研究变量之间的动态相关性是非常有意义的.本文主要研究时变Copula函数的理论及其应用问题.首先,从非参数的角度出发提出基于kendall相关的时变Copula函数,并利用时变Copula函数分析成都市和德阳市两地产值之间非对称性及尾部相关性.其次,应用EWMA控制图监控四种Copula函数的时变参数对样本漂移的敏感度.本文在时变Copula函数理论的基础上做了如下研究:从Copula函数的非参数估计方法出发,提出基于Kendall相关的时变Copula函数.选取四川省成都市和德阳市历年产值增长率作为研究对象,分别采用静态Copula函数和时变Copula函数分析成德两市产业产值之间的相关关系,其次,选择上下尾相关系数研究两地区产业产值间的尾部相关性.结果表明对成德两市产值相关性的研究中时变Copula函数优于静态Copula函数,且成德两市产业产值之间存在随时间变化的正相关关系和上尾相关性.在EWMA控制图的基础上,通...
【文章来源】： 杨和柳 四川师范大学
【文章页数】：50 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图3.1时变相关的Kendall相关系数
对成都市和德阳市的历年产值数据做分析，运用Matlab软件模拟出两地区产值数据的频率直方图, 采用不同的分布函数来拟合成都市和德阳市的三产业产值频率直方图,运用线性矩法估计各分布的未知参数, 计算各分布理论值和经验分布的误差平方和, 则误差平方和最小值所对应的分布为该产值的分布函数, 表4.3详细显示了成都市和德阳市各产业产值增长率的理论分布和经验分布的误差平方和.以成都市第一产业产值增长率和德阳市第一产业产值增长率为例, 由图4.1和图4.2可知分别采用伽马分布和指数分布去拟合成都市第一产业产值增长率的频率直方图, 指数分布和卡方分布去拟合德阳市第一产业产值增长率的频率直方图, 其次根据线性矩法估计出各分布的未知参数, 再选择各分布与相应产值经验分布误差平方和最小值所对应的分布为 、 的分布函数.
对成都市和德阳市的历年产值数据做分析，运用Matlab软件模拟出两地区产值数据的频率直方图, 采用不同的分布函数来拟合成都市和德阳市的三产业产值频率直方图,运用线性矩法估计各分布的未知参数, 计算各分布理论值和经验分布的误差平方和, 则误差平方和最小值所对应的分布为该产值的分布函数, 表4.3详细显示了成都市和德阳市各产业产值增长率的理论分布和经验分布的误差平方和.以成都市第一产业产值增长率和德阳市第一产业产值增长率为例, 由图4.1和图4.2可知分别采用伽马分布和指数分布去拟合成都市第一产业产值增长率的频率直方图, 指数分布和卡方分布去拟合德阳市第一产业产值增长率的频率直方图, 其次根据线性矩法估计出各分布的未知参数, 再选择各分布与相应产值经验分布误差平方和最小值所对应的分布为 、 的分布函数.
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于G类函数的二元Copula函数的构造[J]. 余欣,吕王勇,张琼文,杨和柳. 四川师范大学学报(自然科学版). 2019(06)
[2]我国西部地区产业结构演进与经济增长分析——以四川省为例[J]. 贺玉德. 甘肃社会科学. 2017(06)
[3]相关性分析中Copula函数的选择[J]. 吴建华,王新军,张颖. 统计研究. 2014(10)
[4]基于Copula函数尾部相关性的股票交易策略[J]. 张凯,魏子凯. 统计与决策. 2014(16)
[5]西部地区产业结构优化路径分析[J]. 宋周莺,刘卫东. 中国人口.资源与环境. 2013(10)
[6]基于Copula理论的尾部相关性分析[J]. 闫海梅,王波,韩艳艳. 统计与决策. 2011(21)
[7]尾部相关系数的渐进变化特征及其应用[J]. 秦学志,王玥. 系统工程理论与实践. 2011(02)
[8]基于时变Copula模型的沪深股市相依分析[J]. 王沁,王璐,程世娟. 统计与决策. 2010(19)
[9]基于时变Copula的基金、股票和国债动态尾部相关性分析[J]. 周好文,晏富贵. 西安交通大学学报(社会科学版). 2010(04)
[10]基于多维Copula函数的投资组合CVaR分析[J]. 包卫军,胡杰. 统计与信息论坛. 2008(09)
博士论文
[1]股票市场尾部风险与尾部相关性特征研究[D]. 范国斌.电子科技大学 2012
[2]基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D]. 刘琼芳.重庆大学 2010
硕士论文
[1]基于Copula函数对股票指数的风险研究[D]. 王瑶.哈尔滨工业大学 2019
[2]时变Copula模型在证券市场风险度量中的应用分析[D]. 王晓花.天津财经大学 2017
[3]中国股市尾部相关的渐进变化特征研究[D]. 刘薇.北方工业大学 2013
本文编号：2950885
【文章来源】： 杨和柳 四川师范大学
【文章页数】：50 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图3.1时变相关的Kendall相关系数
对成都市和德阳市的历年产值数据做分析，运用Matlab软件模拟出两地区产值数据的频率直方图, 采用不同的分布函数来拟合成都市和德阳市的三产业产值频率直方图,运用线性矩法估计各分布的未知参数, 计算各分布理论值和经验分布的误差平方和, 则误差平方和最小值所对应的分布为该产值的分布函数, 表4.3详细显示了成都市和德阳市各产业产值增长率的理论分布和经验分布的误差平方和.以成都市第一产业产值增长率和德阳市第一产业产值增长率为例, 由图4.1和图4.2可知分别采用伽马分布和指数分布去拟合成都市第一产业产值增长率的频率直方图, 指数分布和卡方分布去拟合德阳市第一产业产值增长率的频率直方图, 其次根据线性矩法估计出各分布的未知参数, 再选择各分布与相应产值经验分布误差平方和最小值所对应的分布为 、 的分布函数.
对成都市和德阳市的历年产值数据做分析，运用Matlab软件模拟出两地区产值数据的频率直方图, 采用不同的分布函数来拟合成都市和德阳市的三产业产值频率直方图,运用线性矩法估计各分布的未知参数, 计算各分布理论值和经验分布的误差平方和, 则误差平方和最小值所对应的分布为该产值的分布函数, 表4.3详细显示了成都市和德阳市各产业产值增长率的理论分布和经验分布的误差平方和.以成都市第一产业产值增长率和德阳市第一产业产值增长率为例, 由图4.1和图4.2可知分别采用伽马分布和指数分布去拟合成都市第一产业产值增长率的频率直方图, 指数分布和卡方分布去拟合德阳市第一产业产值增长率的频率直方图, 其次根据线性矩法估计出各分布的未知参数, 再选择各分布与相应产值经验分布误差平方和最小值所对应的分布为 、 的分布函数.
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于G类函数的二元Copula函数的构造[J]. 余欣,吕王勇,张琼文,杨和柳. 四川师范大学学报(自然科学版). 2019(06)
[2]我国西部地区产业结构演进与经济增长分析——以四川省为例[J]. 贺玉德. 甘肃社会科学. 2017(06)
[3]相关性分析中Copula函数的选择[J]. 吴建华,王新军,张颖. 统计研究. 2014(10)
[4]基于Copula函数尾部相关性的股票交易策略[J]. 张凯,魏子凯. 统计与决策. 2014(16)
[5]西部地区产业结构优化路径分析[J]. 宋周莺,刘卫东. 中国人口.资源与环境. 2013(10)
[6]基于Copula理论的尾部相关性分析[J]. 闫海梅,王波,韩艳艳. 统计与决策. 2011(21)
[7]尾部相关系数的渐进变化特征及其应用[J]. 秦学志,王玥. 系统工程理论与实践. 2011(02)
[8]基于时变Copula模型的沪深股市相依分析[J]. 王沁,王璐,程世娟. 统计与决策. 2010(19)
[9]基于时变Copula的基金、股票和国债动态尾部相关性分析[J]. 周好文,晏富贵. 西安交通大学学报(社会科学版). 2010(04)
[10]基于多维Copula函数的投资组合CVaR分析[J]. 包卫军,胡杰. 统计与信息论坛. 2008(09)
博士论文
[1]股票市场尾部风险与尾部相关性特征研究[D]. 范国斌.电子科技大学 2012
[2]基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D]. 刘琼芳.重庆大学 2010
硕士论文
[1]基于Copula函数对股票指数的风险研究[D]. 王瑶.哈尔滨工业大学 2019
[2]时变Copula模型在证券市场风险度量中的应用分析[D]. 王晓花.天津财经大学 2017
[3]中国股市尾部相关的渐进变化特征研究[D]. 刘薇.北方工业大学 2013
本文编号：2950885
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