倒向随机微分方程在再保险中的应用

发布时间：2022-01-14 07:42

　　近年来,保险业出现金融化浪潮,整个保险行业不断同金融业相融合。保险经营从承保业务向投资业务拓展,传统的保险公司已从保险市场向资本市场扩展。同时再保险以成为保险业寻求财务安全和财务保障的重要手段。保费厘定的合理与否是整个保险行业的核心所在,因为保险费用的制定对从业人员而言是控制企业资产负债平衡的重点。所以设计贴合企业环境的保险定价公式是定价研究所追求的。倒向随机微分方程不单保有不错的数学性质,也可应用于投资理论中,公司的决策者可以通过大量的历史数据来确定近期的收益目标,尤其是索赔次数和损失金额的相关数据。在充分预估未来所需资金后,就可以使用本文的定价方法,确定现实的风险投资组合,计算出确定的保险产品价格。甚至可以提前考虑再保险情形下的保险合同。本文从投资的角度,改进了倒向随机微分方程保险定价公式求得趸缴保费,加入了企业营运费率和责任准备金率两个因素,使之更加符合保险公司实际的营运状况。同时推导出原保险和再保险的价格计算公式,并进行实证分析。从定价公式可以得出原保费与再保费有密切的联系。并对倒向随机微分方程的模型与传统定价方法进行比较。通过模型所得的显示解可以探寻影响保险价格的不同因素,为... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
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英文摘要
第一章 绪论
    1.1 选题背景
    1.2 再保险的意义
    1.3 研究内容与国内外研究现状
第二章 保险的基本概念
    2.1 保险的概述
    2.2 再保险
        2.2.1 再保险类别
        2.2.2 再保险的功能
    2.3 准备金
        2.3.1 未到期责任准备金
        2.3.2 未决赔款准备金
    2.4 保险精算定价法
    2.5 传统保险定价法
第三章 倒向随机微分方程
    3.1 倒向随机微分方程的定义
    3.2 存在唯一性与比较定理
    3.3 非线性Feynman-Kac公式
第四章 倒向随机微分方程的再保险定价
    4.1 基于投资建立保险定价的正倒向随机微分方程
    4.2 建立原保险定价模型
    4.3 考虑再保险的保险定价模型
    4.4 实证分析
第五章 总结与展望
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于倒向随机微分方程的非寿险定价实证研究——以广东财产险为例[J]. 孙艳,牛金阳.  金融经济. 2014(06)
[2]倒向随机微分方程在保险定价中的应用[J]. 程中华,宁伟.  中国城市经济. 2010(09)
[3]基于投资的再保险定价公式[J]. 邓志民,张润楚.  高校应用数学学报A辑（中文版）. 2006(01)
[4]保险投资:发展障碍与发展路径[J]. 何惠珍.  广东金融学院学报. 2005(04)
[5]保险定价发展研究[J]. 邵学清.  广西经济管理干部学院学报. 2003(03)
[6]风险非同质时索赔次数的分布拟合的估计与检验问题[J]. 雷怡林,王黎明,王静龙.  数学的实践与认识. 2001(06)
[7]非寿险灰色预测[J]. 钟冠国.  贵州财经学院学报. 2001(06)
[8]倒向随机微分方程及其在证券投资组合中的应用[J]. 郁俊莉,韩文秀,李泽峰.  数量经济技术经济研究. 2001(11)
[9]基于投资理论的保险定价公式[J]. 刘海龙,吴冲锋.  中国管理科学. 2001(03)
[10]期权定价理论和倒向随机微分方程[J]. 周少甫,张子刚,程斌武.  科技进步与对策. 2000(10)

硕士论文
[1]倒向随机微分方程在保险业定价问题中的应用[D]. 陈佳.北方工业大学 2007



本文编号：3588106