基于风险模型在特殊资本约束下的破产概率

发布时间：2022-10-20 10:23

　　在金融保险中,保险风险理论中的破产理论是一个非常重要的研究课题,因为这让保险公司的股东可以提前预测破产的风险程度,所以对其研究具有及其重要的理论和实际的双重意义。为了尽可能降低保险公司破产的可能性,并且让股东的投资能得到丰富的回报。已有学者通过引入有序资本水平来推广经典的复合泊松风险模型,以模拟保险公司的偿付能力。当盈余过程低于较高资本水平,造成的理赔规模较大时,并且没有进一步破坏较所谓的中间置信（股东的）水平,则股东只需要注资让盈余过程恢复到饱和状态。另一方面,如果置信水平被打破,但是没有破坏较低资本水平,注资不再是一种可行的方法,而是需要保险公司可以从第三方公司借钱,并且需要持续不断的保费收入,直到盈余过程返回到置信水平并随后可以通过注资到完全饱和状态。如果盈余过程在任何时候打破了较低资本水平,该公司被认为“无力偿债”,并被迫停止交易,宣布破产。在上述风险模型中,学者根据经典风险模型的破产概率在特殊资本约束下得出“破产概率”的显示表达式,并且在指数分布的理赔规模假设下,他们表明了资本约束下破产的可能性实际上与经典破产概率函数成正比。例如当设置的较高资本水平越大时,比例系数值越小,从... 

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
    §1.1 引言
    §1.2 基础知识与文献综述
    §1.3 本文结构与安排
第二章 风险模型
    §2.1 经典的Lundberg-Cramer风险模型
        §2.1.1 Poisson过程
        §2.1.2 复合Piosson风险模型及主要结论
    §2.2 资本约束下的修正风险模型
第三章 破产概率
    §3.1 资本约束修正模型下的破产概率
    §3.2 两种破产概率的解析表达式
    §3.3 指数分布理赔下破产概率的显式表达式
    §3.4 破产概率的渐近结果
第四章 具有资本约束的恒定股息障碍策略
    §4.1 股息障碍修正模型下的破产概率
    §4.2 完全分红模型下破产概率的显示表达式
第五章 总结与展望
参考文献
作者简介及科研成果
致谢
附录


【参考文献】：
期刊论文
[1]一类延迟更新风险模型的破产概率[J]. 王伟,刘再明.  经济数学. 2005(01)
[2]保险公司破产概率的估计及随机模拟[J]. 孙立娟,顾岚.  系统工程理论与实践. 2000(07)

硕士论文
[1]风险理论中的破产概率问题[D]. 张颂.吉林大学 2008
[2]复合泊松风险模型的若干推广[D]. 补爱军.中南大学 2007



本文编号：3694305