基于贝叶斯和极大似然法的原油价格动态预测研究

发布时间：2023-03-01 19:22

　　原油是保证一个国家国民经济各部门维持正常生产生活的重要战略资源。近年来,国际原油市场的大幅度波动越来越频繁近,其背后的原因不仅仅包括资产本身的供求关系相关,还与地缘政治因素、政府的政策走向、金融市场稳定性相关联。作为世界的经济大体,中国可以说是世界上原油需求量最大的国家之一,中国每年的原油进口量十分巨大,而随着中国经济开放程度的不断提高,原油价格的波动对中国经济的稳定运行必定会造成各种各样的影响,这种影响也会越来越直接。原油价格的变化莫测扰了企业做出正确的决策,同时也对政府政策制定、投资者的投资组合产生至关重要的影响,若能找到正确的方法对油价的走向作出合理的预测,就可以在面对油价的大幅波动时,做出符合预期的决策,从而最大限度的将损失降到最低,让企业、市场、政府、个人的利益得到在预期范围的保护。由此可见,原油价格预测就对各方变得至关重要。鉴于原油具有商品、金融及政治等多种属性,本文总结了前人在原油价格预测方面的丰富研究成果,试图能够实现更加精确的原油价格的预测,因此本文将WTI原油价格的五分钟高频数据作为研究对象,提出了利用基于贝叶斯方法和极大似然估计方法的Heston原油价格预测模型,...

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【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
    第一节 研究背景
    第二节 研究意义
        一、理论意义
        二、实际意义
    第三节 研究内容
    第四节 研究方法和技术路线
        一、研究方法
        二、技术路线
第二章 原油价格预测相关理论研究现状
    第一节 原油价格预测理论
        一、时间序列模型
        二、支持向量机(SVM)
        三、小波分析
        四、系统动力学模型
        五、神经网络模型
    第二节 估计方法的国内外研究现状
        一、贝叶斯方法
        二、极大似然法
        三、经典估计方法和贝叶斯方法的对比研究
        四、随机波动模型的参数估计研究
    第三节 信息熵的国内外研究现状
    第四节 不同估计方法下模型预测效果的检验
    第五节 文献评述
第三章 模型与估计方法
    第一节 Heston模型
    第二节 贝叶斯方法
        一、先验分布
        二、后验分布
    第三节 贝叶斯计算
        一、MCMC方法
        二、Gibbs抽样
        三、Metropolis-Hastings算法
    第四节 极大似然估计法
第四章 基于贝叶斯和极大似然估计的油价预测实证分析
    第一节 实证数据的选取说明
    第二节 模型处理
    第三节 后验密度的计算
    第四节 极大似然方法的参数估计
    第五节 样本外预测及预测结果分析
        一、样本外预测
        二、预测结果分析
    第六节 原油价格的可预测性分析
第五章 结论与展望
    第一节 结论
    第二节 展望
参考文献
致谢
在读期间完成的科研成果目录



本文编号：3752091