基于离群值分析方法的金融发展与经济增长关系研究
发布时间：2021-03-14 11:53
离群值的识别已经广泛应用于经济、医学、工程等多个领域内,但随着实证研究的样本已经由时间序列数据、横截面数据拓展到面板数据,离群值识别的原有方法暴露出了许多值得注意的问题,如数据样本容量的拓展、最优回归模型和最优离群值判别尺度的选取等。在已有的离群值识别方法基础上,本文着重建立和论证基于固定效应面板数据模型的离群值识别方法,并将这一方法运用到金融发展与经济增长关系问题的研究中,以此说明离群值及其对应的奇异信息对二者关系的影响。金融发展与经济增长间关系的研究一直备受众多学者的关注,金融发展正相关于经济增长已成为主流结论,但随着金融危机等信息（即离群值对应的奇异信息）对经济增长的损伤愈来愈大,使得金融发展（特别是银行业发展）负相关于经济增长。本文支持这两种不同观点的争论并充分考虑了离群值对应的奇异信息在研究金融发展与经济增长间关系的影响,进而能有效提升经济预测的准确性。本文的研究过程从以下两条主线展开:（1）固定效应静态面板数据模型:基于离群值分析的金融发展对经济增长的影响。采用77个国家及地区1988～2014年间的面板数据,结合最小二乘虚拟变量（LSDV）估计和最小截平方和（LTS）估计...
【文章来源】：西南交通大学四川省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：142 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景及问题提出
1.1.2 研究意义
1.2 研究思路、研究目标、研究内容和研究方法
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究目标
1.2.3 研究内容
1.2.4 研究方法
1.3 论文的框架结构
1.4 研究创新之处
第2章 理论基础
2.1 离群值
2.2 金融发展
2.3 经济增长
2.4 格兰杰因果关系
2.4.1 基于时间序列的格兰杰因果关系
2.4.2 基于面板数据的格兰杰因果关系
第3章 文献回顾与述评
3.1 离群值的研究概述
3.1.1 离群值的定义
3.1.2 离群值识别的方法
3.1.3 离群值判别的尺度分类
3.1.4 离群值对实证结果的影响
3.2 金融发展与经济增长间的关系研究
3.2.1 金融发展与经济增长间关系研究的四种趋势
3.2.2 金融发展与经济增长间关系的实证研究
3.3 金融发展与经济增长间关系研究中的分歧
3.4 离群值对应的奇异信息
3.5 文献述评
第4章 金融发展对经济增长的影响——基于LSDV+LTS估计的离群值分析法
4.1 引言
4.2 理论分析与假设提出
4.2.1 银行业发展、股市发展对经济增长的影响
4.2.2 基于OLS+LTS估计的离群值处理理论
4.2.3 基于LSDV+LTS估计的离群值识别的理论
4.2.4 基于LSDV+LTS估计的离群值识别的步骤
4.3 研究设计
4.3.1 数据来源与样本选择
4.3.2 主要研究变量
4.3.3 研究模型设计
4.4 实证结果分析
4.4.1 描述性统计分析
4.4.2 未考虑离群值时金融发展对经济增长的影响
4.4.3 考虑离群值时金融发展对经济增长的影响
4.4.4 不同情形下离群值列举和其对应的奇异信息
4.4.5 基于奇异信息（离群值）的金融发展对经济增长影响的研究
4.5 结论
第5章 金融发展与经济增长间因果关系——基于LSDVC+LTS估计的离群值分析法
5.1 引言
5.2 基于动态面板模型的金融发展与经济增长间关系的研究
5.2.1 金融发展与经济增长间关系的文献简评
5.2.2 三种经典动态面板数据模型的估计方法
5.2.3 基于LTS估计的离群值处理方法
5.2.4 基于固定效应动态面板数据模型的离群值研究:LSDVC+LTS
5.3 计量模型和基本统计
5.3.1 计量模型
5.3.2 样本数据的基本统计分析
5.3.3 基于LSDVC估计和LSDVC+LTS估计的残差对比
5.4 实证结果与分析
5.4.1 常规情况:不考虑离群值时的LSDVC估计
5.4.2 经济增长对金融发展影响的研究
5.4.3 稳健性检验
5.4.4 不同情形下离群值列举和其被识别的经济学等解释
5.4.5 奇异信息（离群值）对金融发展与经济增长间关系研究的影响
5.5 结论
第6章 全文结论与展望
6.1 主要研究结论
6.2 启示与政策建议
6.3 进一步研究和展望
致谢
参考文献
附录
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]金砖国家金融发展对经济增长的影响机制——基于面板门槛模型的实证研究[J]. 王书华,胡中立. 经济问题. 2017(10)
[2]金融发展与经济增长的时空演进特征研究--基于长三角的实证分析[J]. 周惠民,林海涛. 现代经济探讨. 2017(07)
[3]金融杠杆、杠杆波动与经济增长[J]. 马勇,陈雨露. 经济研究. 2017(06)
[4]基于主成分分析法的金融发展与经济增长关系研究[J]. 彭芳春,卢雨,沈玉溪. 湖北工业大学学报. 2017(03)
[5]金融发展与经济增长:文献述评[J]. 洛桑扎西,高铭,王小朋. 现代管理科学. 2017(04)
[6]金融发展如何影响经济波动?——基于中国232个城市的面板门槛模型研究[J]. 马勇,吴雪妍. 金融评论. 2017(01)
[7]金融发展对经济增长的影响——基于多层统计模型的分析[J]. 刘科. 中国国际财经(中英文). 2016(22)
[8]中国区域金融发展与经济增长之间的关系研究——基于自回归分布滞后模型（ADL）的实证分析[J]. 邹会娇. 中国国际财经(中英文). 2016(20)
[9]金融发展与经济增长的非线性关系研究——基于中国省际面板数据的双门槛效应[J]. 赵炜涛. 中南财经政法大学研究生学报. 2016(02)
[10]FDI、经济增长与金融发展双门槛效应——基于我国1992-2012年省际面板数据[J]. 许文彬,叶文霞. 数理统计与管理. 2016(06)
硕士论文
[1]基于系统GMM估计的中国金融发展对经济增长质量影响的实证研究[D]. 焦宇航.西北农林科技大学 2016
本文编号：3082128
【文章来源】：西南交通大学四川省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：142 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景及问题提出
1.1.2 研究意义
1.2 研究思路、研究目标、研究内容和研究方法
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究目标
1.2.3 研究内容
1.2.4 研究方法
1.3 论文的框架结构
1.4 研究创新之处
第2章 理论基础
2.1 离群值
2.2 金融发展
2.3 经济增长
2.4 格兰杰因果关系
2.4.1 基于时间序列的格兰杰因果关系
2.4.2 基于面板数据的格兰杰因果关系
第3章 文献回顾与述评
3.1 离群值的研究概述
3.1.1 离群值的定义
3.1.2 离群值识别的方法
3.1.3 离群值判别的尺度分类
3.1.4 离群值对实证结果的影响
3.2 金融发展与经济增长间的关系研究
3.2.1 金融发展与经济增长间关系研究的四种趋势
3.2.2 金融发展与经济增长间关系的实证研究
3.3 金融发展与经济增长间关系研究中的分歧
3.4 离群值对应的奇异信息
3.5 文献述评
第4章 金融发展对经济增长的影响——基于LSDV+LTS估计的离群值分析法
4.1 引言
4.2 理论分析与假设提出
4.2.1 银行业发展、股市发展对经济增长的影响
4.2.2 基于OLS+LTS估计的离群值处理理论
4.2.3 基于LSDV+LTS估计的离群值识别的理论
4.2.4 基于LSDV+LTS估计的离群值识别的步骤
4.3 研究设计
4.3.1 数据来源与样本选择
4.3.2 主要研究变量
4.3.3 研究模型设计
4.4 实证结果分析
4.4.1 描述性统计分析
4.4.2 未考虑离群值时金融发展对经济增长的影响
4.4.3 考虑离群值时金融发展对经济增长的影响
4.4.4 不同情形下离群值列举和其对应的奇异信息
4.4.5 基于奇异信息（离群值）的金融发展对经济增长影响的研究
4.5 结论
第5章 金融发展与经济增长间因果关系——基于LSDVC+LTS估计的离群值分析法
5.1 引言
5.2 基于动态面板模型的金融发展与经济增长间关系的研究
5.2.1 金融发展与经济增长间关系的文献简评
5.2.2 三种经典动态面板数据模型的估计方法
5.2.3 基于LTS估计的离群值处理方法
5.2.4 基于固定效应动态面板数据模型的离群值研究:LSDVC+LTS
5.3 计量模型和基本统计
5.3.1 计量模型
5.3.2 样本数据的基本统计分析
5.3.3 基于LSDVC估计和LSDVC+LTS估计的残差对比
5.4 实证结果与分析
5.4.1 常规情况:不考虑离群值时的LSDVC估计
5.4.2 经济增长对金融发展影响的研究
5.4.3 稳健性检验
5.4.4 不同情形下离群值列举和其被识别的经济学等解释
5.4.5 奇异信息（离群值）对金融发展与经济增长间关系研究的影响
5.5 结论
第6章 全文结论与展望
6.1 主要研究结论
6.2 启示与政策建议
6.3 进一步研究和展望
致谢
参考文献
附录
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]金砖国家金融发展对经济增长的影响机制——基于面板门槛模型的实证研究[J]. 王书华,胡中立. 经济问题. 2017(10)
[2]金融发展与经济增长的时空演进特征研究--基于长三角的实证分析[J]. 周惠民,林海涛. 现代经济探讨. 2017(07)
[3]金融杠杆、杠杆波动与经济增长[J]. 马勇,陈雨露. 经济研究. 2017(06)
[4]基于主成分分析法的金融发展与经济增长关系研究[J]. 彭芳春,卢雨,沈玉溪. 湖北工业大学学报. 2017(03)
[5]金融发展与经济增长:文献述评[J]. 洛桑扎西,高铭,王小朋. 现代管理科学. 2017(04)
[6]金融发展如何影响经济波动?——基于中国232个城市的面板门槛模型研究[J]. 马勇,吴雪妍. 金融评论. 2017(01)
[7]金融发展对经济增长的影响——基于多层统计模型的分析[J]. 刘科. 中国国际财经(中英文). 2016(22)
[8]中国区域金融发展与经济增长之间的关系研究——基于自回归分布滞后模型（ADL）的实证分析[J]. 邹会娇. 中国国际财经(中英文). 2016(20)
[9]金融发展与经济增长的非线性关系研究——基于中国省际面板数据的双门槛效应[J]. 赵炜涛. 中南财经政法大学研究生学报. 2016(02)
[10]FDI、经济增长与金融发展双门槛效应——基于我国1992-2012年省际面板数据[J]. 许文彬,叶文霞. 数理统计与管理. 2016(06)
硕士论文
[1]基于系统GMM估计的中国金融发展对经济增长质量影响的实证研究[D]. 焦宇航.西北农林科技大学 2016
本文编号：3082128
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