系统性金融风险的分层结构与统计监测研究

发布时间：2021-11-05 09:06

　　改革开放40年来,我国经济取得了举世瞩目的成绩,经济增长率平均达到9.48%的水平,创造了世界经济发展的奇迹,继2010年我国经济总量跃升于全球第二大经济体后,2018年GDP总量突破90万亿元,再度迈入一个新台阶;在经济快速发展的同时,我国的基本经济制度与经济结构也发生了重大变化,现已初步建立起依赖市场机制作为社会资源配置基础性手段的社会主义市场经济制度,形成了经济多元化、布局全球化的全新经济格局。伴随着我国经济的快速发展与经济结构的变迁,一个与现代经济相适应,且符合我国国情的金融体系得以初步建立,形成了以国有金融机构为主导、市场效率为原则、多层次资产市场为支撑的金融体系结构。如果说,在我国现行的金融体系结构形成及金融发展过程中不存在系统性金融风险,那显然是“闭眼说瞎话”,可是,改革开放40年的实践表明,40年的市场化改革开放进程中,我国的确未曾发生过系统性金融风险,这种现象不仅与经济周期和金融周期理论不一致,而且在世界各国的实践中也是极其罕见的。究其原因,我们认为主要有如下几点:（1）社会主义制度的优越性使得系统性金融风险始终处于可控之范围;（2）政府宏观调控的有效性使得金融运行中... 

【文章来源】：天津财经大学天津市

【文章页数】：158 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章 导论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 总体分析框架和主要内容
        1.3.1 总体分析框架
        1.3.2 主要内容
    1.4 研究思路与方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
    1.5 创新与不足
        1.5.1 创新点
        1.5.2 不足之处
第2章 文献综述
    2.1 系统性金融风险的测度
        2.1.1 概率法
        2.1.2 波动性法
        2.1.3 范围法
    2.2 预警分析与压力测试
        2.2.1 预警模型
        2.2.2 压力测试
    2.3 系统性金融风险防范与化解
    2.4 文献评述
第3章 我国系统性金融风险的测度
    3.1 金融体系结构的形成与演化
        3.1.1 金融结构的形成
        3.1.2 金融结构的演化
    3.2 金融体系结构分类
        3.2.1 两分法
        3.2.2 我国金融体系结构
    3.3 银行主导型金融体系结构的层次性
        3.3.1 银行业市场结构
        3.3.2 我国银行业的市场结构
    3.4 银行主导型金融体系结构系统性金融风险测度
        3.4.1 银行危机的标准
        3.4.2 基于CCA模型我国系统性金融风险的测度
    3.5 银行主导型金融体系结构系统性金融风险测度的层级结构
        3.5.1 系统性重要银行的资产层级结构分析
        3.5.2 银行主要资产对应的资产市场分析
        3.5.3 基于资产构成的系统性金融风险层级结构
    3.6 本章小结
第4章 股票市场与系统性金融风险
    4.1 我国股票市场的系统性风险分析
        4.1.1 我国股票市场的发展状况
        4.1.2 股票市场系统性风险的测度方法
        4.1.3 我国股票市场的系统性风险水平
        4.1.4 股票市场系统性风险爆发的影响
    4.2 股票市场风险向系统性金融风险的传导机制
        4.2.1 融资融券渠道
        4.2.2 股权质押渠道
    4.3 股票市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析
        4.3.1 我国系统性金融风险的测度
        4.3.2 股票市场系统性风险对系统性金融风险影响的实证分析
        4.3.3 压力测试
    4.4 本章小结
第5章 房地产市场与系统性金融风险
    5.1 我国房地产市场的系统性风险分析
        5.1.1 我国房地产市场的发展状况及原因
        5.1.2 房地产市场的系统性风险
    5.2 房地产市场风险向系统性金融风险传导的机制
        5.2.1 投资挤出渠道
        5.2.2 银行信贷渠道
    5.3 房地产市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析
        5.3.1 房地产市场价格与银行信贷的数量关系
        5.3.2 房地产市场系统性风险对系统性金融风险的影响分析
        5.3.3 压力测试
    5.4 本章小结
第6章 债券市场与系统性金融风险
    6.1 我国债券市场的系统性风险分析
        6.1.1 我国债券市场的发展状况
        6.1.2 债券市场的系统性风险
    6.2 债券市场风险向系统性金融风险的传导机制
        6.2.1 债券市场商业银行托管分析
        6.2.2 价格渠道和信用违约渠道
    6.3 债券市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析
    6.4 本章小结
第7章 外汇市场与系统性金融风险
    7.1 我国外汇市场的系统性风险分析
        7.1.1 汇率的决定理论与汇率制度
        7.1.2 我国汇率市场的发展及汇率制度
        7.1.3 外汇市场的系统性风险
    7.2 外汇市场风险向系统性风险的传导机制
        7.2.1 汇率风险
        7.2.2 汇率风险对商业银行的影响
    7.3 外汇市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析
        7.3.1 银行汇率风险的测算方法
        7.3.2 我国商业银行外汇敞口状况
        7.3.3 汇率与系统性金融风险的实证分析
        7.3.4 压力测试
    7.4 本章小结
第8章 同业拆借市场与系统性金融风险
    8.1 我国同业拆借市场系统性风险分析
        8.1.1 我国同业拆借市场的发展状况
        8.1.2 同业拆借市场的系统性风险
    8.2 同业拆借市场风险向系统性金融风险的传导机制
        8.2.1 利率渠道
        8.2.2 银行部门内部风险传递
    8.3 同业拆借市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析
        8.3.1 同业拆借利率与系统性金融风险的实证分析
        8.3.2 压力测试
    8.4 本章小结
第9章 我国系统性金融风险的统计监测
    9.1 系统性金融风险自身恶化趋势监测
    9.2 资产市场监测
        9.2.1 房地产市场监测
        9.2.2 外汇市场监测
        9.2.3 同业拆借市场监测
        9.2.4 股票市场监测
        9.2.5 债券市场监测
    9.4 本章小结
第10章 结论与展望
    10.1 结论与建议
        10.1.1 研究结论
        10.1.2 政策建议
    10.2 研究展望
参考文献
在学期间发表的学术论文与研究成果参考文献
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]债券市场收益率波动与风险测量研究——基于GARCH-MIDAS模型分析[J]. 王新宇,朱新缘,王宁.  价格理论与实践. 2018(10)
[2]我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究[J]. 杨子晖,陈雨恬,谢锐楷.  金融研究. 2018(10)
[3]我国系统性金融风险:防范思路与政策框架[J]. 刘梅.  西南民族大学学报(人文社科版). 2018(10)
[4]中国金融体系压力指数构建及有效性检验[J]. 仲文娜,朱保华.  上海金融. 2018(09)
[5]我国银行系统性金融风险研究——基于“去一法”的应用分析[J]. 杨子晖,李东承.  经济研究. 2018(08)
[6]商业银行系统性金融风险压力测试模拟研究[J]. 李伟.  财经问题研究. 2018(06)
[7]金融结构、金融波动与经济增长[J]. 李振,陈忠阳,朱建林.  金融论坛. 2018(05)
[8]我国引发系统性金融风险的潜在因素与化解之策——基于时间和空间维度的分析[J]. 郑联盛,胡滨,王波.  经济纵横. 2018(04)
[9]房价波动、隐含担保与银行系统性风险[J]. 宋凌峰,牛红燕,刘志龙.  经济理论与经济管理. 2018(03)
[10]防范金融风险的五大举措[J]. 魏杰.  中国金融. 2018(05)

博士论文
[1]中国宏观金融风险：量化、积累与传染机制研究[D]. 高睿.山东大学 2018
[2]系统性金融风险测度及其网络传染机制研究[D]. 苏帆.中南财经政法大学 2017
[3]我国系统性金融风险的计量研究[D]. 章秀.吉林大学 2016



本文编号：3477506