基于同质化的银行间风险传染及资本缓释机制研究

发布时间：2021-11-11 22:08

　　2008年席卷全球的美国次贷危机表现出了传染速度快、波及范围广、影响时间长等重要特征。危机发生之前,全球金融监管以微观审慎管理为主,这是以单个金融机构安全稳健作为重心的监管理念。而金融机构之间存在的同质化的市场预期、风险偏好和决策行为等将会导致金融机构在资产负债配置上出现一致性。同质化在行业发展初期促进了金融机构的发展和行业的壮大,但是当行业同质化程度不断提高,就产生了集中度风险和合成谬误现象。因此,一旦受到共同冲击或个体冲击,配置了相同资产的金融机构都将遭受损失,同时由于金融机构间的债权债务关系,导致危机进一步蔓延扩大。随着《巴塞尔协议Ⅲ》的提出,中国银行业监督管理委员会也随之发布了《商业银行资本管理办法》,要求银行提高普通股资本,如储备资本、逆周期资本以及系统重要性银行附加资本。虽然资本的提高可以缓释风险、吸收损失,但是资本是否可以缓释由于同质化引发的银行间传染风险尚未得到较好解决。本文在此背景下,试图从资产负债配置同质化的角度分析我国银行间市场风险传染的形成机理,构建银行间风险传染仿真模型分析我国银行间风险传染效应,在此基础上找出影响银行间风险传染的主要因素,并提出对实践有指导意... 

【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：140 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

007-2017年我国三类上市银行同质化程度均值走势

2008-2017 年上市银行股价市场收益率变动图

008-2017年上市银行市场收益率的波动情况

【参考文献】：
期刊论文
[1]银行间市场资产配置的同质化测度与风险控制[J]. 费紫微.  广西财经学院学报. 2018(06)
[2]银行系统流动性风险的冲击、传染和响应[J]. 曾嵘欣.  上海金融. 2018(10)
[3]机构关联、网络结构与银行业系统性风险传染——基于VAR-NETWORK模型的实证分析[J]. 胡利琴,胡蝶,彭红枫.  国际金融研究. 2018(06)
[4]准入制度改革、同业竞争与银行业市场进入决策机制升级[J]. 白仲林,杜阳,王雅兰.  统计研究. 2018(05)
[5]银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证[J]. 谢赤,凌毓秀.  财经理论与实践. 2018(03)
[6]金融稳定视角下的流动性风险传染研究新进展[J]. 李晓伟,宗计川.  经济学动态. 2018(04)
[7]基于信息溢出网络的金融机构风险传染研究[J]. 黄玮强,庄新田,姚爽.  系统管理学报. 2018(02)
[8]群体分析视角下商业银行对金融体系的风险溢出效应研究[J]. 赵树然,米月,任培民.  统计研究. 2018(03)
[9]基于转移熵的银行间风险传染效应实证研究[J]. 李智,牛晓健.  大连理工大学学报(社会科学版). 2018(02)
[10]基于复杂网络的交叉性金融业务风险传染仿真[J]. 吴田,胡海青,张丹,刘鑫.  系统工程. 2018(01)

博士论文
[1]基于系统性风险防范的商业银行资本计提研究[D]. 潘凌遥.湖南大学 2015
[2]基于宏观审慎管理的银行业信用风险压力测试研究[D]. 易昊.湖南大学 2013

硕士论文
[1]混业经营对系统性风险的影响研究[D]. 蒋达.湖南大学 2014
[2]中国银行业同质化竞争的根源及差异化发展的策略[D]. 朱小军.华南理工大学 2012
[3]我国商业银行风险传染的计量分析及相关对策研究[D]. 曾丽.湖南大学 2011



本文编号：3489620