金融脱媒背景下我国商业银行业务转型研究

发布时间：2017-07-07 23:05

  本文关键词：金融脱媒背景下我国商业银行业务转型研究

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【摘要】：伴随着我国经济快速发展、金融市场逐步完善、互联网技术日新月异,我国金融脱媒趋势逐年显著。在金融脱媒背景下我国商业银行传统业务受到以下三个方面的冲击：一是存款来源被分流；二是贷款投放被金融市场挤占；三是第三方支付机构在支付业务领域与商业银行竞争愈演愈烈。由此可见,金融脱媒正在深刻地改变着我国商业银行业务结构。鉴于此,如何使我国商业银行业务在金融脱媒过程中实现成功转型,为其重新树立竞争优势并提供新的发展机遇,是金融脱媒背景下我国商业银行需要面对的艰巨任务,也是本文研究的目的所在。本文采用了自组织理论对金融脱媒背景下我国商业银行业务转型的演化机制进行分析。与其他研究金融脱媒背景下商业银行业务转型的理论相比,自组织理论强调通过商业银行系统自身的演化机制实现自我完善,而不是被动应对外部的冲击和影响。因此,本文将商业银行系统视为一个自组织系统,在分析了美国、英国、日本等国家金融脱媒演化历程的基础上,利用商业银行系统自组织演化机制和自组织特性,对我国商业银行资产、负债及支付业务在金融脱媒背景下受到的内、外部冲击和影响进行了深入剖析。在理论分析的基础上,本文建立了向量自回归模型(VAR)来分析各金融脱媒变量对我国商业银行存款及贷款业务的总体影响,之后又采用脉冲响应函数(IRF)具体分析了每个变量对商业银行存款及贷款业务的冲击程度；在分析商业银行支付业务方面,引入了演化博弈的分析方法,剖析了在金融脱媒背景下我国商业银行与第三方支付机构在支付业务中的竞争与合作关系。本文研究重点是我国商业银行如何在金融脱媒背景下成功地实现业务转型,从而重新树立商业银行在金融体系中的竞争优势。为研究此问题,本文通过理论和实证分析,结合金融脱媒背景下我国商业银行自组织系统的演化机制,在认清我国商业银行脱媒的动因和表现形式的基础上,定量衡量了金融脱媒对我国商业银行资产、负债、支付业务的冲击和影响,进而提出在金融脱媒背景下我国商业银行业务应在以下四个方面进行转型：一是资产业务应由单一资产管理向多元化资产管理转型；二是负债业务应由被动负债管理向主动负债管理转变；三是商业银行支付业务应由实体思维向互联网思维转变；四是风险管理模式应由粗放式风险管理模式向精细化风险管理模式转变。在此基础上,本文提出了符合我国商业银行转型方向的策略安排：第一,对于资产业务,商业银行需要提高对于资产业务管理的主动性,建立多元化资产管理转型机制；第二,对于负债业务,商业银行需要创新主动负债工具以及增加主动负债业务比例,实现由被动负债管理向主动负债管理转型；第三,对于支付业务,商业银行要顺应互联网金融的变革趋势,尽快树立互联网思维,在激烈的竞争中重树优势；第四,对于风险管理方式,商业银行需要建立传统与创新业务相协调的风险管理机制,实现向精细化风险管理模式的转型。本文的创新之处主要表现在以下三个方面：其一,本文采用以自生长、自适应为核心的自组织理论对金融脱媒背景下商业银行业务转型进行理论分析。根据自组织理论将商业银行整体视为一个自组织系统,按照自组织系统形成条件,剖析商业银行自组织系统的演化机制以及演化特性,来解释金融脱媒对商业银行业务转型的作用机制,提出了符合中国金融生态环境发展要求的商业银行业务转型的策略安排,使我国商业银行系统健康、稳健、有序地实现专业化、综合化、国际化的战略转型；其二,本文将经过Granger检验后的债券、股票、基金、信托、商业银行理财产品等指标全部纳入向量自回归模型(VAR)中进行非线性的动态实证分析,之后利用脉冲响应函数(IRF)分析金融脱媒中的各解释变量对我国商业银行存款及贷款业务的冲击程度；其三,本文引入了以有限理性、多次策略模仿为核心的演化博弈理论对商业银行与第三方支付的竞合博弈进行分析,建立了双方的演化博弈模型,剖析在金融脱媒背景下我国商业银行与第三方支付机构的动态博弈关系,从而为我国商业银行的支付业务在金融脱媒的转型中谋求占优策略、重树竞争优势,构建商业银行与第三方支付机构竞争与合作的关系网络。关于本文所研究的问题今后可以继续在以下两个方面进行完善：其一,在今后研究中可以尽量将所有“影子银行”对商业银行影响的因素加入实证分析中；其二,希望在今后研究中可以将我国不同类型的商业银行进行分类,分别分析金融脱媒对其影响和冲击。
【关键词】：金融脱媒 商业银行 自组织理论 业务转型
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 内容摘要5-7
• Abstract7-15
• 第1章 导论15-27
• 1.1 研究背景15-21
• 1.1.1 金融脱媒的起源15-16
• 1.1.2 金融脱媒在发达国家中的发展16-17
• 1.1.3 金融脱媒在中国的发展17-19
• 1.1.4 金融脱媒背景下我国商业银行业务转型的必要性19-21
• 1.2 研究目的及意义21-22
• 1.2.1 研究目的21
• 1.2.2 研究意义21-22
• 1.3 研究思路与框架22-25
• 1.3.1 研究思路22-24
• 1.3.2 研究框架24-25
• 1.4 研究方法25
• 1.5 研究重点及创新之处25-27
• 1.5.1 研究重点25-26
• 1.5.2 研究创新之处26-27
• 第2章 相关文献回顾与理论基础27-59
• 2.1 金融脱媒对商业银行影响的相关文献回顾27-44
• 2.1.1 国外金融脱媒对商业银行影响的相关文献回顾27-35
• 2.1.2 国内金融脱媒对商业银行影响的相关文献回顾35-44
• 2.2 自组织理论及其对本研究的的适用性分析44-54
• 2.2.1 自组织理论的内涵44-45
• 2.2.2 自组织系统形成的条件45-48
• 2.2.3 自组织表现形式48-49
• 2.2.4 自组织理论在经济管理领域的应用49-51
• 2.2.5 自组织理论较其他金融脱媒理论的优势51-54
• 2.3 演化博弈理论及其对本研究的适用性分析54-59
• 2.3.1 演化博弈理论的内涵54-55
• 2.3.2 演化博弈的基本分析结构55-56
• 2.3.3 演化博弈理论的应用56-57
• 2.3.4 演化博弈分析方法的适用性57-59
• 第3章 金融脱媒对商业银行自组织系统的影响分析59-94
• 3.1 金融脱媒背景下商业银行自组织系统的演化机理59-92
• 3.1.1 开放和远离平衡态是商业银行自组织系统演化的前提59-75
• 3.1.2 系统内外部波动是商业银行自组织系统演化的诱因75-81
• 3.1.3 分化和环境选择是商业银行自组织系统演化的道路81-89
• 3.1.4 竞争和协同是商业银行自组织系统演化的动力89-92
• 3.2 金融脱媒背景下商业银行自组织系统的演化特性92-94
• 3.2.1 金融脱媒背景下商业银行自组织系统演化的长期性和曲折性92
• 3.2.2 金融脱媒背景下商业银行自组织系统演化的互动性和联通性92-94
• 第4章 金融脱媒对我国商业银行业务冲击的实证分析94-107
• 4.1 实证研究方法设计94-97
• 4.1.1 向量自回归模型(VAR)分析方法的引入94-95
• 4.1.2 脉冲响应函数(IRF)的引入95-96
• 4.1.3 格兰杰(Granger)因果关系检验方法进行验证96
• 4.1.4 向量自回归模型最大滞后阶数的确定96-97
• 4.2 实证分析指标及数据说明97
• 4.3 VAR模型估计与结果分析97-106
• 4.3.1 金融脱媒对我国商业银行资产业务冲击的实证分析98-102
• 4.3.2 金融脱媒对我国商业银行负债业务冲击的实证分析102-106
• 4.4 实证分析结论106-107
• 第5章 我国商业银行与第三方支付机构的演化博弈分析107-116
• 5.1 演化博弈模型的构建107-109
• 5.1.1 演化博弈模型的选择107-108
• 5.1.2 演化博弈模型的假设条件108-109
• 5.2 演化博弈模型动态分析109-113
• 5.2.1 商业银行与第三方支付机构的演化博弈分析109-111
• 5.2.2 商业银行与第三方支付机构演化博弈分析结论111-113
• 5.3 商业银行与第三方支付演化博弈分析启示113-116
• 5.3.1 利用各自初始的比较优势进行合作113-114
• 5.3.2 压缩监管套利空间114-116
• 第6章 我国商业银行业务转型的方向及策略安排116-146
• 6.1 金融脱媒背景下商业银行业务的转型思路116-122
• 6.1.1 由单一资产管理向多元资产管理转型116-118
• 6.1.2 由被动负债管理向主动负债管理转型118-120
• 6.1.3 由实体思维向互联网思维转型120-121
• 6.1.4 由粗放式风险管理向精细化风险管理转型121-122
• 6.2 金融脱媒背景下我国商业银行业务转型的策略安排122-146
• 6.2.1 提高商业银行资产管理的主动性122-129
• 6.2.2 加快推进商业银行主动负债管理进程129-132
• 6.2.3 树立商业银行业务互联网化思维132-137
• 6.2.4 建立传统与创新业务协调发展的风险管理机制137-146
• 第7章 研究不足及展望146-148
• 7.1 研究不足146
• 7.2 研究展望146-148
• 参考文献148-155
• 后记155-157
• 个人简历及博士在读期间发表的研究成果157

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本文编号：532149