巴塞尔协议三中各要素对巴勒斯坦银行风险管理的潜在影响研究

发布时间：2018-01-14 20:07

本文关键词：巴塞尔协议三中各要素对巴勒斯坦银行风险管理的潜在影响研究　出处：《哈尔滨工业大学》2017年博士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：在世界范围内相继发生的金融危机,尤其是在2008年的全球金融危机,受到了国际经济和金融机构的特别关注,尤其是国际货币基金组织(IMF),国际清算银行(BIS),和二十国集团(G-20)。这些危机对全球化有负面影响,而上述组织是一贯奉行并鼓励加速金融和经济全球化的。因此,他们研究了银行业危机发生的原因,尤其是那些重大危机,然后在《巴塞尔协议Ⅲ》确立了相应的解决方案。本协议专注于资本充足率和新工具以提高银行业应对巴塞尔协议Ⅲ中所涉及的违约或未来的金融危机的能力。这些协议有多种方法来计算银行的资本,同时也让制度制定者能够更加灵活的根据自身经济状况确定适合的方法。本研究调查了巴勒斯坦银行部门(Palestinian Bank Sector,简称PBS)应用《巴塞尔协议Ⅲ》的能力。本研究的主要目的之一是建立一个新框架以在PBS中应用《巴塞尔协议Ⅲ》。此外,本研究研究了巴塞尔协议对于巴勒斯坦经济概念和方法的价值。该研究通过从1996年到2014年在巴勒斯坦运营的银行的调查,反应合并资产负债表PBS的真实状态。此外,本研究调查银行资本、特许权价值、信息系统、内部/外部控制系统和市场约束对银行风险的影响。本研究试图理解《巴塞尔协议Ⅲ》能在多大程度上增加了银行业的稳定。此外,本研究调查了反周期缓冲对巴勒斯坦经济的作用。在应用阶段,缓冲区的大小逐步增长并最终达到2.5%。因此,本研究试图回答如下问题:资本储备的增加是否会影响巴勒斯坦经济?以及反周期缓冲是否是一个适合巴勒斯坦的经济指标?本研究采用逐步回归方法进行分析。首先,本研究基于CAMELS评级体系的财务分析来确定PBS的状态,该体系是一个由美国开发的对银行的总体状况进行分类的监管评级系统。该体系被应用于每一个在美国的银行和信用合作社(大约8000个机构)以及美国以外的众多银行监管机构。然后,本研究使用了一种分析描述方法来描述新巴塞尔协议,以有效的监管银行和确定适合PBS的方法。其次,该研究通过随机效应logit模型利用计量经济学预测了违约概率(PD),进而使用最大似然法估计银行的不稳定概率。Logit模型是一种大样本技术,已在许多类似的研究中普遍使用。本研究采用了来自巴勒斯坦一家大银行2011-2014的投资组合的84家公司作为研究样本。在通过PD预测为PBS建立了《巴塞尔协议Ⅲ》公式后,本研究使用自回归分布滞后模型(Autoregressive Distributed Lag Model,简称ADL)研究反周期缓冲对巴勒斯坦经济的影响。最后,本研究以上市银行的324份问卷为样本,使用偏最小二乘法(Partial Least Square,简称PLS)研究了银行资本、特许权价值、信息系统、内部/外部控制系统和市场约束对银行风险的影响。金融结果表明,PBS具有应用巴塞尔协议Ⅲ的能力。统计分析表明高级内部评级法(Advanced Internal Rating Based Approach,简称A-IRB)适合巴勒斯坦的银行。此外,logit分析表明PBS的PD为0.025%-16%、累计加权平均值为10.706%。此外,ADL表明:反周期缓冲并不影响巴勒斯坦经济,但它是很好的指标,可以进一步支持巴塞尔协议Ⅲ。PLS结果表明银行风险和银行资本之间没有关系,而银行风险与特许权价值、开发信息系统和内部/外部控制系统正相关,与市场约束负相关。我们的研究结果表明:在预测了PD和确定的A-IRB方法的基础上,PBS具有应用《巴塞尔协议Ⅲ》的能力。此外,反周期缓冲是巴勒斯坦情况的良好指标,并且资本储备的增加不会影响巴勒斯坦经济。我们的研究结果显示,特许权价值和市场约束对银行风险有非常重要的影响。因此,上述结果回答了本文提出的研究问题,该结果得到了《巴塞尔协议Ⅲ》的支持,并因此建议应该更多的关注特许权价值和市场约束。本研究对巴勒斯坦以及其他为银行风险担忧并尝试解决未来的违约问题的国家来说都是非常重要的。
[Abstract]:In addition , the study examines the impact of the Basel Accord on the Palestinian economy . The study examines the extent to which the Bank ' s capital , concessions , information systems , internal / external control systems , and market constraints are the real status of banks . In addition , the results of our research indicate that the anti - cyclical buffering does not affect the Palestinian economy , but it is a good indicator to further support the Palestinian economy . The results show that the concession value and the market restriction do not affect the Palestinian economy . Our results show that the concession value and the market constraint are very important to the bank ' s risk . Our results show that the concession value and the market constraint are very important to the bank ' s risk . Our results show that the research is very important to the Palestine and other countries that are worried about the bank risk and try to solve the future of the default .

【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F831.2

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