我国商业银行绿色信贷业务风险管理研究
发布时间：2021-05-24 12:52
由于世界各国长期过度重视经济发展而忽略了生态问题,导致二氧化碳等温室气体排放增加,从而导致全球气候变暖。控制碳排放逐渐成为重中之重。绿色发展模式是化解上述难题的可用方法,以商业银行为代表的金融业可以为绿色发展提供金融服务。随着低碳经济的兴起,绿色信贷业务逐渐成为商业银行助力低碳经济发展的重要金融创新领域,科学合理的风险控制是商业银行参与这项金融创新的关键。本文界定了绿色信贷及其风险的含义,并对其特征及成因进行详细的阐述。对六家涉及绿色信贷的中国商业银行进行风险分析,引入copula函数以间接方法通过潜在变量模拟相应的绿色信贷信用风险和市场风险。运用结合KMV和GARCH模型的copula函数方法分析绿色信贷的四大公共因素,即汇率,利率,CER（核证减排量）价格和布伦特原油价格,其中KMV和GARCH模型用于生成反映与每家银行相关的整体信用和市场风险的数据,copula和t-copula函数都用于模拟参数估计以便以更适合的函数进行比较。接着,通过计算每个要素的冲击估计,来探讨在经济冲击下信用风险和市场风险的变化,再次,通过5万次蒙特卡罗模拟计算每个商业银行的绿色信贷的市场风险和信用风险价...
【文章来源】：华侨大学福建省
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.2.3 文献述评
1.3 研究方法及框架
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究框架
1.4 研究目的及创新点
1.4.1 研究目的
1.4.2 创新点
第2章 相关理论与模型概述
2.1 相关概念界定
2.1.1 绿色信贷
2.1.2 碳排放权交易
2.2 相关理论概述
2.2.1 外部性理论
2.1.2 环境金融学理论
2.1.3 企业社会责任理论
2.3 相关模型概述
2.3.1 KMV模型
2.3.2 Copula函数模型
2.3.3 GARCH 模型
2.3.4 VaR 方法
第3章 我国商业银行绿色信贷业务的风险识别
3.1 商业银行绿色信贷面临的障碍
3.2 绿色信贷风险类型及特征分析
3.2.1 市场风险
3.2.2 信用风险
3.3 绿色信贷市场风险的成因
3.3.1 相关法律及政策不健全
3.3.2 国际局势前景不明
3.3.3 主体认识不足与专业人才缺失
3.4 绿色信贷信用风险成因
3.4.1 银行内部因素
3.4.2 企业自身因素
第4章 我国商业银行绿色信贷业务风险评估
4.1 模型构建
4.1.1 信用风险和市场风险的鉴定
4.1.2 利用Copula模型进行参数估计
4.1.3 市场风险和信用风险的整合
4.2 数据来源与处理
4.3 每日回报率时间序列的统计特性
4.3.1 每日回报率时间序列的趋势分析
4.3.2 正态性检验
4.3.3 平稳性检验
4.3.4 自相关检验
4.3.5 自回归条件异方差检验
4.4 Copula-GARCH参数估计
4.5 基于蒙特卡罗模拟的VaR的计算
4.6 本章小结
第5章 结论与建议
5.1 总结
5.2 对策建议
5.2.1 商业银行层面
5.2.2 政府监管层面
5.3 不足与展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于DSGE模型的绿色信贷激励政策研究[J]. 王遥,潘冬阳,彭俞超,梁希. 金融研究. 2019(11)
[2]基于修正KMV-Copula模型的组合信用风险度量研究[J]. 王佳,杨艾琳,王旭. 会计之友. 2019(07)
[3]《京都议定书》及其清洁发展机制的减排效应——基于中国参与全球环境治理微观项目数据的分析[J]. 陈林,万攀兵. 经济研究. 2019(03)
[4]绿色信贷对银行经营效率影响的动态分析——基于面板VAR模型[J]. 廖筠,胡伟娟,杨丹丹. 财经论丛. 2019(02)
[5]碳金融风险的识别和管理[J]. 王颖,张昕,刘海燕,张敏思,田巍. 西南金融. 2019(02)
[6]绿色信贷是否影响重污染企业的投融资行为?[J]. 苏冬蔚,连莉莉. 金融研究. 2018(12)
[7]绿色信贷对银行绩效的动态影响——兼论互联网金融的调节效应[J]. 张晨,董晓君. 金融经济学研究. 2018(06)
[8]绿色信贷对产业结构升级的影响效应分析[J]. 徐胜,赵欣欣,姚双. 上海财经大学学报. 2018(02)
[9]碳金融交易风险形成的原因与管控研究——以欧盟为例[J]. 高令. 宏观经济研究. 2018(02)
[10]绿色信贷、内外部政策及商业银行竞争力——基于9家上市商业银行的实证研究[J]. 何凌云,吴晨,钟章奇,祝婧然. 金融经济学研究. 2018(01)
本文编号：3204224
【文章来源】：华侨大学福建省
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.2.3 文献述评
1.3 研究方法及框架
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究框架
1.4 研究目的及创新点
1.4.1 研究目的
1.4.2 创新点
第2章 相关理论与模型概述
2.1 相关概念界定
2.1.1 绿色信贷
2.1.2 碳排放权交易
2.2 相关理论概述
2.2.1 外部性理论
2.1.2 环境金融学理论
2.1.3 企业社会责任理论
2.3 相关模型概述
2.3.1 KMV模型
2.3.2 Copula函数模型
2.3.3 GARCH 模型
2.3.4 VaR 方法
第3章 我国商业银行绿色信贷业务的风险识别
3.1 商业银行绿色信贷面临的障碍
3.2 绿色信贷风险类型及特征分析
3.2.1 市场风险
3.2.2 信用风险
3.3 绿色信贷市场风险的成因
3.3.1 相关法律及政策不健全
3.3.2 国际局势前景不明
3.3.3 主体认识不足与专业人才缺失
3.4 绿色信贷信用风险成因
3.4.1 银行内部因素
3.4.2 企业自身因素
第4章 我国商业银行绿色信贷业务风险评估
4.1 模型构建
4.1.1 信用风险和市场风险的鉴定
4.1.2 利用Copula模型进行参数估计
4.1.3 市场风险和信用风险的整合
4.2 数据来源与处理
4.3 每日回报率时间序列的统计特性
4.3.1 每日回报率时间序列的趋势分析
4.3.2 正态性检验
4.3.3 平稳性检验
4.3.4 自相关检验
4.3.5 自回归条件异方差检验
4.4 Copula-GARCH参数估计
4.5 基于蒙特卡罗模拟的VaR的计算
4.6 本章小结
第5章 结论与建议
5.1 总结
5.2 对策建议
5.2.1 商业银行层面
5.2.2 政府监管层面
5.3 不足与展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于DSGE模型的绿色信贷激励政策研究[J]. 王遥,潘冬阳,彭俞超,梁希. 金融研究. 2019(11)
[2]基于修正KMV-Copula模型的组合信用风险度量研究[J]. 王佳,杨艾琳,王旭. 会计之友. 2019(07)
[3]《京都议定书》及其清洁发展机制的减排效应——基于中国参与全球环境治理微观项目数据的分析[J]. 陈林,万攀兵. 经济研究. 2019(03)
[4]绿色信贷对银行经营效率影响的动态分析——基于面板VAR模型[J]. 廖筠,胡伟娟,杨丹丹. 财经论丛. 2019(02)
[5]碳金融风险的识别和管理[J]. 王颖,张昕,刘海燕,张敏思,田巍. 西南金融. 2019(02)
[6]绿色信贷是否影响重污染企业的投融资行为?[J]. 苏冬蔚,连莉莉. 金融研究. 2018(12)
[7]绿色信贷对银行绩效的动态影响——兼论互联网金融的调节效应[J]. 张晨,董晓君. 金融经济学研究. 2018(06)
[8]绿色信贷对产业结构升级的影响效应分析[J]. 徐胜,赵欣欣,姚双. 上海财经大学学报. 2018(02)
[9]碳金融交易风险形成的原因与管控研究——以欧盟为例[J]. 高令. 宏观经济研究. 2018(02)
[10]绿色信贷、内外部政策及商业银行竞争力——基于9家上市商业银行的实证研究[J]. 何凌云,吴晨,钟章奇,祝婧然. 金融经济学研究. 2018(01)
本文编号：3204224
本文链接：https://www.wllwen.com/shoufeilunwen/jjglss/3204224.html
