外部冲击视角下的我国商业银行系统性风险研究

发布时间：2021-08-20 06:11

　　在后金融危机时代,中国宏观经济形势不确定性日益凸显。经济增长、股票市场和房地产市场等外部经济变量存在波动,这些因素的变动要求银行业有着更强的风险管控能力,要求监管机构能够以更宏观的视野进行政策制定。因此,无论是对银行业本身还是监管机构而言,研究银行外部经济变量对银行系统性风险的冲击,都有着极其重要的参考意义。在结合银行风险的相关理论背景下,梳理了经济增长、房地产市场及股票市场对于商业银行系统性风险的冲击机制,并就此展开实证分析。首先通过建立CCA模型测算我国商业银行的系统性风险值。结果表明,城市商业银行承受的风险大于四大国有行和全国性股份制商业银行。其次,建立VAR模型来研究经济增长、房地产市场和股票市场对银行系统性风险的影响及其程度。从脉冲响应的实证结果来看,经济增长对银行违约距离的累积脉冲具有显著的负向影响,即对银行系统性风险具有显著的正向影响;股票市场冲击对银行系统性风险短期具有显著的负向影响,长期则有着正向影响;银行系统性风险在房地产市场正向冲击下,短期内系统性风险负向变动,但长期则对房地产市场产生正向反应。另外,从方差分解结果来看,在长期,股票市场对商业银行系统性风险的解释力... 

【文章来源】：华侨大学福建省

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 选题背景和研究意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 概念界定
        1.2.1 系统性风险
        1.2.2 外部冲击
    1.3 文献综述
        1.3.1 系统性风险测度研究综述
        1.3.2 外部冲击对银行系统性风险影响研究综述
        1.3.3 文献评述
    1.4 研究内容与方法
        1.4.1 研究内容与结构安排
        1.4.2 研究方法
    1.5 本文特色及创新
第2章 相关理论基础
    2.1 银行系统性风险成因的相关理论
        2.1.1 实际经济周期学说
        2.1.2 银行体系脆弱性理论
        2.1.3 金融资产价格波动论
    2.2 外部冲击下银行系统性风险的生成机制分析
        2.2.1 经济发展水平冲击
        2.2.2 房地产市场冲击
        2.2.3 股票市场冲击
第3章 我国商业银行系统性风险测度
    3.1 CCA模型介绍
    3.2 模型建立
    3.3 样本选取与数据处理
    3.4 结果分析
第4章 外部冲击对我国商业银行系统性风险影响的实证
    4.1 模型选取
    4.2 变量选取与说明
    4.3 平稳性检验
    4.4 滞后阶数的确定
    4.5 脉冲响应分析
    4.6 格兰杰因果检验
    4.7 方差分解
    4.8 本章小结
第5章 结论及政策建议
    5.1 主要结论
    5.2 政策建议
    5.3 不足与展望
参考文献
致谢
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果



本文编号：3352970